Сравнение COPZ с BOIL
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both Leveraged Commodities funds. COPZ is actively managed, while BOIL is passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. COPZ charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 32.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -36.77%
- 6 месяцев
- -62.98%
- 1 год
- -74.31%
- 3 года*
- -60.61%
- 5 лет*
- -64.63%
- 10 лет*
- -56.95%
Сравнение доходности по годам COPZ и BOIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.37% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -16.78% |
Correlation
The correlation between COPZ and BOIL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. BOIL — Ранг доходности на риск
COPZ
BOIL
Сравнение COPZ c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPZ | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.61 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок COPZ и BOIL
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -100.00% | +50.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -80.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.65% | -100.00% | +78.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.52% | -93.59% | +65.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 59.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и BOIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.89% | 113.64% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.89% | 118.89% | -14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.89% | 101.81% | +3.08% |
Сравнение комиссий COPZ и BOIL
COPZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и BOIL
Ни COPZ, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPZ and BOIL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
COPZ and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 1.31% for BOIL.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор