Сравнение COPZ с BOIL
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. COPZ is actively managed, while BOIL is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. COPZ charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- -9.62%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -38.60%
- 6 месяцев
- -41.10%
- 1 год
- -72.68%
- 3 года*
- -66.02%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.67%
Сравнение доходности по годам COPZ и BOIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -35.79% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -19.57% |
Correlation
The correlation between COPZ and BOIL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. BOIL — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOIL
Сравнение COPZ c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и BOIL
Максимальная просадка COPZ за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -100.00% | +50.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -77.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.94% | -100.00% | +53.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.08% | -93.59% | +64.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и BOIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 104.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.32% | 113.22% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.32% | 118.95% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.32% | 101.83% | +9.49% |
Сравнение комиссий COPZ и BOIL
COPZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и BOIL
Ни COPZ, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPZ and BOIL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
COPZ and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COPZ is categorized as Copper, while BOIL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 1.31% for BOIL.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор