PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CONY с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CONY и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CONY показывает доходность -26.27%, а MSTZ немного ниже – -27.52%.


CONY

1 день
-2.66%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
-29.43%
С начала года
-26.27%
1 год
-57.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONY и MSTZ


2026 (YTD)20252024
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
-26.27%-26.34%38.80%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between CONY and MSTZ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.73

The correlation between CONY and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

CONY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CONY
Ранг доходности на риск CONY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 22
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CONYMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.55

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

6.84

-8.18

CONY vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONY и MSTZ

Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CONYMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-99.38%

+35.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-84.89%

+21.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.23%

-97.53%

+39.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.63%

-94.55%

+70.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.56%

43.95%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и MSTZ

Текущая волатильность для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) составляет 13.42%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что CONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CONYMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

55.03%

-41.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.28%

134.45%

-89.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.81%

148.58%

-90.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.69%

170.73%

-111.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.69%

170.73%

-111.04%

Сравнение комиссий CONY и MSTZ

CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и MSTZ

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.21%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
192.21%192.07%155.66%16.43%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CONY and MSTZ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to CONY (13.42%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -57.07% for CONY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CONY has been the lower-risk option at 13.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 0.00% for MSTZ.

CONY is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONY и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор