Сравнение CONY с MSTZ
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -57.07% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. CONY charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности CONY и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CONY показывает доходность -26.27%, а MSTZ немного ниже – -27.52%.
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -26.34% | 38.80% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between CONY and MSTZ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.73 |
The correlation between CONY and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
CONY
MSTZ
Сравнение CONY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.55 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 6.84 | -8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и MSTZ
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -99.38% | +35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -84.89% | +21.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.23% | -97.53% | +39.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -94.55% | +70.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 43.95% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и MSTZ
Текущая волатильность для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) составляет 13.42%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что CONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 55.03% | -41.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 134.45% | -89.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 148.58% | -90.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.69% | 170.73% | -111.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 170.73% | -111.04% |
Сравнение комиссий CONY и MSTZ
CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и MSTZ
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.21%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and MSTZ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to CONY (13.42%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -57.07% for CONY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CONY has been the lower-risk option at 13.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 0.00% for MSTZ.
CONY is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор