Сравнение COFYX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности COFYX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COFYX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | -5.61% | 17.49% | 23.49% | 32.22% | -18.51% | 24.34% | 22.37% | 40.31% | -8.79% | 20.61% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, COFYX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции COFYX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 13.93% против 9.16% соответственно.
COFYX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.93%
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COFYX и CBALX
COFYX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
COFYX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
COFYX
CBALX
Сравнение COFYX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFYX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.54 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.55 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 6.54 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFYX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.68 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между COFYX и CBALX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFYX и CBALX
Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | 7.70% | 7.27% | 9.52% | 3.11% | 10.48% | 13.50% | 7.65% | 10.86% | 10.15% | 4.82% | 0.75% | 5.96% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок COFYX и CBALX
Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COFYX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -34.53% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -7.87% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -20.91% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | -22.73% | -9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -4.73% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -5.34% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.86% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFYX и CBALX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что COFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COFYX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.84% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 6.44% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 11.58% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 11.08% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 11.31% | +7.71% |