Сравнение COFYX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности COFYX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COFYX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | -5.61% | 17.49% | 23.49% | 32.22% | -18.51% | 24.34% | 22.37% | 40.31% | -8.79% | 20.61% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, COFYX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COFYX имеют среднегодовую доходность 13.93%, а акции WFSPX немного отстают с 13.92%.
COFYX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.93%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COFYX и WFSPX
COFYX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
COFYX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
COFYX
WFSPX
Сравнение COFYX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFYX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.49 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 7.15 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFYX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.13 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между COFYX и WFSPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFYX и WFSPX
Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | 7.70% | 7.27% | 9.52% | 3.11% | 10.48% | 13.50% | 7.65% | 10.86% | 10.15% | 4.82% | 0.75% | 5.96% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок COFYX и WFSPX
Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COFYX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -58.21% | +25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.11% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -24.51% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | -33.74% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -6.51% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -12.84% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.53% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFYX и WFSPX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 5.32% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COFYX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.17% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.44% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 18.21% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 16.88% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 18.00% | +1.02% |