Сравнение COFYX с FDGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX).
COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности COFYX и FDGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COFYX и FDGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | -5.61% | 17.49% | 23.49% | 32.22% | -18.51% | 24.34% | 22.37% | 40.31% | -8.79% | 20.61% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | -0.09% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
Доходность по периодам
С начала года, COFYX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции COFYX превзошли акции FDGFX по среднегодовой доходности: 13.93% против 12.41% соответственно.
COFYX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.93%
FDGFX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COFYX и FDGFX
COFYX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.
Доходность на риск
COFYX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск
COFYX
FDGFX
Сравнение COFYX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFYX | FDGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.53 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.15 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.41 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 10.70 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFYX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.53 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.82 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.65 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.50 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между COFYX и FDGFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFYX и FDGFX
Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности FDGFX в 9.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | 7.70% | 7.27% | 9.52% | 3.11% | 10.48% | 13.50% | 7.65% | 10.86% | 10.15% | 4.82% | 0.75% | 5.96% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 9.36% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок COFYX и FDGFX
Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и FDGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COFYX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -60.77% | +28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.19% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -21.37% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | -41.29% | +8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -7.30% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -7.56% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.74% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFYX и FDGFX
Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) составляет 5.32%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что COFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COFYX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.38% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 10.95% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 19.12% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 16.56% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 19.17% | -0.15% |