- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 9 нояб. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции COFYX — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COFYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,889.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) показал доход в 10.51% с начала года и 27.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COFYX составила 15.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 15.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность COFYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении COFYX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | -1.62% | -4.58% | 10.13% | 5.56% | 0.71% | 10.51% | ||||||
| 2025 | 3.34% | -1.88% | -6.03% | -0.86% | 6.56% | 5.64% | 3.66% | 0.90% | 2.98% | 2.70% | -0.79% | 0.69% | 17.49% |
| 2024 | 1.83% | 6.08% | 2.29% | -3.25% | 5.36% | 3.44% | 0.32% | 1.99% | 1.20% | -1.23% | 5.64% | -1.89% | 23.49% |
| 2023 | 6.98% | -2.82% | 4.58% | 2.23% | 1.93% | 6.58% | 3.42% | -1.30% | -4.93% | -1.52% | 9.70% | 4.45% | 32.22% |
| 2022 | -3.20% | -2.43% | 2.73% | -8.71% | -0.46% | -7.86% | 7.98% | -3.48% | -9.50% | 8.20% | 4.81% | -6.24% | -18.51% |
| 2021 | -1.41% | 4.30% | 4.18% | 5.31% | 1.02% | 1.86% | 1.91% | 2.39% | -5.17% | 5.34% | -2.02% | 4.88% | 24.34% |
Метрики бенчмарка
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class has an annualized alpha of 2.31%, beta of 0.99, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 2012.
- This fund captured 106.80% of S&P 500 Index gains but only 96.90% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.31% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.31%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 106.80%
- Участие в снижении
- 96.90%
Комиссия
Комиссия COFYX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COFYX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COFYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.93 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 13.52 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.91 | $2.91 | $3.47 | $1.00 | $2.64 | $4.60 | $2.38 | $2.98 | $2.22 | $1.27 | $0.17 | $1.27 |
Дивидендный доход | 6.58% | 7.27% | 9.52% | 3.11% | 10.48% | 13.50% | 7.65% | 10.86% | 10.15% | 4.82% | 0.75% | 5.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.91 | $2.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.47 | $3.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.64 | $2.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.60 | $4.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class показал максимальную просадку в 32.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.43%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.01%окт. 2022 г. | 10mo 6d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.20%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 29d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.91%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.22%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 3mo 16d | 10mo 11dиюль 2015 г. - май 2016 г. |
Показатели просадок
| COFYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -56.78% | +24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -9.10% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.91% | -18.90% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -25.43% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | -33.92% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -10.72% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.97% | +0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с COFYX
Добавьте Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COFYX