Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) показал доход в -5.61% с начала года и 15.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COFYX составила 13.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении COFYX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -12.0%.

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class: годовая альфа составляет 2.30%, бета — 0.99, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 12.11.2012.

• Этот фонд участвовал в 106.93% роста S&P 500 Index, но только в 96.90% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.30% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.99 и R² 0.89 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия COFYX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

COFYX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.91 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class показал максимальную просадку в 32.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class составляет 7.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.