PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COFYX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение COFYX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и S&P 500 Index (^GSPC).

COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности COFYX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COFYX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		-5.61%17.49%23.49%32.22%-18.51%24.34%22.37%40.31%-8.79%20.61%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, COFYX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции COFYX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.93% против 12.29% соответственно.

COFYX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-3.55%
1 год
15.93%
3 года*
18.53%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.93%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class

S&P 500 Index

Часто сравнивают с COFYX:
COFYX с VDADXCOFYX с WFSPXCOFYX с FDGFXCOFYX с AVUVCOFYX с VTICOFYX с AUXFXCOFYX с ACTIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

COFYX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COFYX
Ранг доходности на риск COFYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFYX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFYX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COFYX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COFYX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.88

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

6.43

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COFYX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COFYX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COFYX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COFYX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.46

+0.36

Корреляция

Корреляция между COFYX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок COFYX и ^GSPC

Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

COFYX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-56.78%

+24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-9.10%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-25.43%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

-33.92%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-5.67%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-10.75%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.62%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности COFYX и ^GSPC

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.32% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COFYX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.29%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

9.55%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

18.33%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

16.90%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

18.04%

+0.98%