PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COFYX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COFYX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности COFYX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COFYX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		-5.61%17.49%23.49%32.22%-18.51%24.34%22.37%14.71%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		9.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, COFYX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 9.54%.

COFYX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-3.55%
1 год
15.93%
3 года*
18.53%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.93%

AVUV

1 день
0.68%
1 месяц
-0.56%
С начала года
9.54%
6 месяцев
12.30%
1 год
27.33%
3 года*
16.21%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с COFYX:
COFYX с VDADXCOFYX с WFSPXCOFYX с ^GSPCCOFYX с FDGFXCOFYX с VTICOFYX с AUXFXCOFYX с ACTIX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий COFYX и AVUV

COFYX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

COFYX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COFYX
Ранг доходности на риск COFYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFYX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFYX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COFYX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COFYXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.17

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.73

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.90

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

7.48

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COFYX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COFYX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COFYX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COFYXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.17

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.52

+0.30

Корреляция

Корреляция между COFYX и AVUV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COFYX и AVUV

Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности AVUV в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		7.70%7.27%9.52%3.11%10.48%13.50%7.65%10.86%10.15%4.82%0.75%5.96%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.39%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COFYX и AVUV

Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

COFYXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-49.42%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-7.95%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-28.79%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-3.32%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-8.14%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.92%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности COFYX и AVUV

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.32% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COFYXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.42%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

13.11%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

23.46%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

22.94%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

28.58%

-9.56%