PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COFYX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COFYX с VDADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).

COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности COFYX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COFYX и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		-5.61%17.49%23.49%32.22%-18.51%24.34%22.37%40.31%-8.79%20.61%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		-1.77%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, COFYX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции COFYX превзошли акции VDADX по среднегодовой доходности: 13.93% против 12.24% соответственно.

COFYX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-3.55%
1 год
15.93%
3 года*
18.53%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.93%

VDADX

1 день
2.08%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-0.04%
1 год
12.87%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.75%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с COFYX:
COFYX с WFSPXCOFYX с ^GSPCCOFYX с FDGFXCOFYX с AVUVCOFYX с VTICOFYX с AUXFXCOFYX с ACTIX
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Сравнение комиссий COFYX и VDADX

COFYX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%.

COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

COFYX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COFYX
Ранг доходности на риск COFYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFYX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFYX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COFYX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COFYXVDADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.83

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.28

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

5.71

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COFYX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COFYX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COFYX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COFYXVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.72

+0.10

Корреляция

Корреляция между COFYX и VDADX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COFYX и VDADX

Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности VDADX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		7.70%7.27%9.52%3.11%10.48%13.50%7.65%10.86%10.15%4.82%0.75%5.96%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.58%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок COFYX и VDADX

Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, примерно равная максимальной просадке VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и VDADX.

Загрузка...

Показатели просадок

COFYXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-31.70%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.87%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-20.42%

-11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

-31.70%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-6.01%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-3.44%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.43%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности COFYX и VDADX

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что COFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COFYXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.12%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

7.86%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

15.33%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

14.30%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

16.19%

+2.83%