Сравнение COFYX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности COFYX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COFYX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | -4.93% | 25.47% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 17.22% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, COFYX показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 17.22%.
COFYX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.01%
AVERX
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COFYX и AVERX
COFYX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
COFYX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
COFYX
AVERX
Сравнение COFYX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFYX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFYX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между COFYX и AVERX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFYX и AVERX
Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности AVERX в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | 7.65% | 7.27% | 9.52% | 3.11% | 10.48% | 13.50% | 7.65% | 10.86% | 10.15% | 4.82% | 0.75% | 5.96% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.35% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COFYX и AVERX
Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COFYX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -11.33% | -21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -8.81% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -5.40% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COFYX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COFYX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 19.25% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 19.25% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 19.25% | -0.23% |