Сравнение COFYX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности COFYX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COFYX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | -4.93% | 17.49% | 23.49% | 32.22% | -18.51% | 24.34% | 22.37% | 40.31% | -8.79% | 20.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, COFYX показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COFYX имеют среднегодовую доходность 14.01%, а акции VTI немного отстают с 13.75%.
COFYX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.01%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COFYX и VTI
COFYX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
COFYX vs. VTI — Ранг доходности на риск
COFYX
VTI
Сравнение COFYX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFYX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.94 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.47 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.53 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 7.16 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFYX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.94 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.48 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между COFYX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFYX и VTI
Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | 7.65% | 7.27% | 9.52% | 3.11% | 10.48% | 13.50% | 7.65% | 10.86% | 10.15% | 4.82% | 0.75% | 5.96% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок COFYX и VTI
Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| COFYX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -55.45% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -8.92% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -25.36% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | -35.00% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -5.39% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -8.08% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.62% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFYX и VTI
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.35% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COFYX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.41% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.75% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 19.02% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.40% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 18.28% | +0.74% |