Сравнение COFYX с VTI
COFYX (Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - COFYX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. COFYX is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 10 years, COFYX returned 15.39%/yr vs 14.71%/yr for VTI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. COFYX charges 0.61%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности COFYX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COFYX показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COFYX имеют среднегодовую доходность 15.39%, а акции VTI немного отстают с 14.71%.
COFYX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 15.39%
VTI
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам COFYX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | 9.36% | 17.49% | 23.49% | 32.22% | -18.51% | 24.34% | 22.37% | 40.31% | -8.79% | 20.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between COFYX and VTI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2012 г. | 0.97 |
The correlation between COFYX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COFYX vs. VTI — Ранг доходности на риск
COFYX
VTI
Сравнение COFYX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFYX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.93 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 13.45 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFYX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.10 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.50 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок COFYX и VTI
Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COFYX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -55.45% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -8.92% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.91% | -19.30% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -25.36% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | -35.00% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -2.93% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -8.02% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.94% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFYX и VTI
Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) составляет 3.29%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что COFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COFYX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.90% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.55% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 12.48% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 17.44% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 18.32% | +0.71% |
Сравнение комиссий COFYX и VTI
COFYX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFYX и VTI
Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности VTI в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | 6.65% | 7.27% | 9.52% | 3.11% | 10.48% | 13.50% | 7.65% | 10.86% | 10.15% | 4.82% | 0.75% | 5.96% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, COFYX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTI has higher volatility (3.90%) compared to COFYX (3.29%). In terms of maximum drawdown, COFYX dropped -32.43% vs VTI's -55.45%.
COFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COFYX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор