Сравнение CMSCX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности CMSCX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMSCX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | -3.83% | 21.68% | 24.27% | 26.17% | -36.62% | -2.22% | 70.31% | 40.98% | -1.99% | 28.68% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, CMSCX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции CMSCX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 14.80% против 9.16% соответственно.
CMSCX
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 14.80%
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMSCX и CBALX
CMSCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
CMSCX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
CMSCX
CBALX
Сравнение CMSCX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMSCX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.54 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.55 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 6.54 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMSCX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.63 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.81 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CMSCX и CBALX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMSCX и CBALX
Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | 5.12% | 4.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.28% | 6.90% | 8.86% | 21.17% | 16.48% | 8.67% | 60.38% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок CMSCX и CBALX
Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMSCX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -34.53% | -21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -7.87% | -9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.84% | -20.91% | -28.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.44% | -22.73% | -29.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -4.73% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -5.34% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 1.86% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMSCX и CBALX
Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMSCX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 3.84% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 6.44% | +12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 11.58% | +16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 11.08% | +15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 11.31% | +14.43% |