Сравнение CMSCX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CMSCX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMSCX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | -3.83% | 21.68% | 24.27% | 26.17% | -36.62% | -2.22% | 70.31% | 40.98% | -1.99% | 28.68% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CMSCX показывает доходность -3.83%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMSCX имеют среднегодовую доходность 14.80%, а акции FXAIX немного отстают с 14.08%.
CMSCX
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 14.80%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMSCX и FXAIX
CMSCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
CMSCX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
CMSCX
FXAIX
Сравнение CMSCX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMSCX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.49 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.52 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 7.30 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMSCX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.70 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CMSCX и FXAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMSCX и FXAIX
Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | 5.12% | 4.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.28% | 6.90% | 8.86% | 21.17% | 16.48% | 8.67% | 60.38% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок CMSCX и FXAIX
Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMSCX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -33.79% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -12.13% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.84% | -24.50% | -25.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.44% | -33.79% | -18.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -6.23% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -3.83% | -12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.53% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMSCX и FXAIX
Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMSCX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 5.34% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 9.53% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 18.32% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 16.92% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 18.05% | +7.69% |