PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMSCX с CSMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMSCX с CSMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMSCX (Columbia Small Cap Growth Fund) and CSMCX (Congress Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CMSCX returned 17.37%/yr vs 16.43%/yr for CSMCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CMSCX charges 0.96%/yr vs 1.00%/yr for CSMCX.

Доходность

Сравнение доходности CMSCX и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMSCX показывает доходность 25.06%, что значительно выше, чем у CSMCX с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции CMSCX превзошли акции CSMCX по среднегодовой доходности: 17.37% против 16.43% соответственно.

CMSCX

1 день
1.87%
1 месяц
10.84%
С начала года
25.06%
6 месяцев
22.98%
1 год
58.39%
3 года*
27.58%
5 лет*
7.79%
10 лет*
17.37%

CSMCX

1 день
1.22%
1 месяц
6.89%
С начала года
13.90%
6 месяцев
10.94%
1 год
24.51%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.95%
10 лет*
16.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMSCX и CSMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		25.06%21.68%24.27%26.17%-36.62%-2.22%70.31%40.98%-1.99%28.68%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		13.90%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%

Correlation

The correlation between CMSCX and CSMCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 1999 г.

0.90

The correlation between CMSCX and CSMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Growth Fund

Congress Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CMSCX:
CMSCX с FXAIXCMSCX с VWUSXCMSCX с ISGLXCMSCX с CTSIXCMSCX с LBSAXCMSCX с NCLEXCMSCX с CMCIX
Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с NEAGXCSMCX с HRSMXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с IWO

Доходность на риск

CMSCX vs. CSMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMSCX
Ранг доходности на риск CMSCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMSCX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMSCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMSCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMSCX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMSCX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMSCXCSMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.24

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.90

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.93

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

6.22

+8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMSCX vs. CSMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMSCX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа CSMCX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMSCX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMSCXCSMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.24

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CMSCX и CSMCX

Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, примерно равная максимальной просадке CSMCX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и CSMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMSCXCSMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-56.20%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-13.63%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.41%

-26.10%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.84%

-33.44%

-16.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.44%

-33.44%

-19.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.95%

-9.40%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

4.22%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CMSCX и CSMCX

Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеют волатильность 7.92% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMSCXCSMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

7.73%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

15.88%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

21.20%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

22.60%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

22.46%

+3.45%

Сравнение комиссий CMSCX и CSMCX

CMSCX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CSMCX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMSCX и CSMCX

Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности CSMCX в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		3.94%4.93%0.00%0.00%0.00%10.28%6.90%8.86%21.17%16.48%8.67%60.38%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.05%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%

Часто задаваемые вопросы

CMSCX and CSMCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMSCX has higher volatility (7.92%) compared to CSMCX (7.73%). In terms of maximum drawdown, CMSCX dropped -55.64% vs CSMCX's -56.20%.

CMSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMSCX и CSMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор