PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMSCX с CSMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMSCX с CSMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX).

CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CMSCX и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMSCX и CSMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		-8.67%21.68%24.27%26.17%-36.62%-2.22%70.31%40.98%-1.99%28.68%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-4.16%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, CMSCX показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у CSMCX с доходностью -4.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMSCX имеют среднегодовую доходность 14.21%, а акции CSMCX немного впереди с 14.81%.

CMSCX

1 день
-2.61%
1 месяц
-13.27%
С начала года
-8.67%
6 месяцев
-4.73%
1 год
26.73%
3 года*
16.28%
5 лет*
1.08%
10 лет*
14.21%

CSMCX

1 день
-1.87%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-7.71%
1 год
13.98%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.50%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Growth Fund

Congress Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CMSCX:
CMSCX с FXAIXCMSCX с VWUSXCMSCX с ISGLXCMSCX с NCLEXCMSCX с CMCIXCMSCX с CTSIXCMSCX с LBSAX
Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGX

Сравнение комиссий CMSCX и CSMCX

CMSCX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CSMCX в 1.00%.

CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CMSCX vs. CSMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMSCX
Ранг доходности на риск CMSCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMSCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMSCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMSCX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMSCX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMSCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMSCX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMSCXCSMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.58

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.00

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.87

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

2.74

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMSCX vs. CSMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMSCX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа CSMCX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMSCX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMSCXCSMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.58

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.29

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.67

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между CMSCX и CSMCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMSCX и CSMCX

Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности CSMCX в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		5.40%4.93%0.00%0.00%0.00%10.28%6.90%8.86%21.17%16.48%8.67%60.38%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.44%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%

Просадки

Сравнение просадок CMSCX и CSMCX

Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, примерно равная максимальной просадке CSMCX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и CSMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMSCXCSMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-56.20%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-13.63%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.84%

-33.44%

-16.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.44%

-33.44%

-19.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.60%

-13.63%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-9.44%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.32%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CMSCX и CSMCX

Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что CMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMSCXCSMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

6.77%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

15.11%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.94%

24.56%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

22.31%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

22.29%

+3.39%