Сравнение CMSCX с LBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).
CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CMSCX и LBSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMSCX и LBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | -3.83% | 21.68% | 24.27% | 26.17% | -36.62% | -2.22% | 70.31% | 40.98% | -1.99% | 28.68% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 3.18% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
Доходность по периодам
С начала года, CMSCX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции CMSCX превзошли акции LBSAX по среднегодовой доходности: 14.80% против 11.87% соответственно.
CMSCX
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 14.80%
LBSAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMSCX и LBSAX
CMSCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии LBSAX в 0.90%.
Доходность на риск
CMSCX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск
CMSCX
LBSAX
Сравнение CMSCX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMSCX | LBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.71 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.74 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 8.03 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMSCX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.79 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CMSCX и LBSAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMSCX и LBSAX
Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности LBSAX в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | 5.12% | 4.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.28% | 6.90% | 8.86% | 21.17% | 16.48% | 8.67% | 60.38% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.99% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
Просадки
Сравнение просадок CMSCX и LBSAX
Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и LBSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMSCX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -47.89% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -10.19% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.84% | -17.16% | -32.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.44% | -32.82% | -19.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -3.98% | -9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -5.29% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.20% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMSCX и LBSAX
Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что CMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMSCX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 3.47% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 7.01% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 13.68% | +14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 13.30% | +13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 15.69% | +10.05% |