PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMSCX с ISGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMSCX и ISGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMSCX и ISGLX


2026 (YTD)2025202420232022
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund
-3.83%21.68%24.27%26.17%-27.70%
ISGLX
Columbia Integrated Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%20.26%17.89%-19.47%

Доходность по периодам


CMSCX

1 день
5.29%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-0.12%
1 год
32.90%
3 года*
18.29%
5 лет*
1.65%
10 лет*
14.80%

ISGLX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Small Cap Growth Fund

Columbia Integrated Small Cap Growth Fund

Сравнение комиссий CMSCX и ISGLX

CMSCX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ISGLX в 0.98%.


Доходность на риск

CMSCX vs. ISGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMSCX
Ранг доходности на риск CMSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMSCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMSCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMSCX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMSCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина

ISGLX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMSCX c ISGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMSCXISGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

CMSCX vs. ISGLX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMSCXISGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

Корреляция

Корреляция между CMSCX и ISGLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMSCX и ISGLX

Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как ISGLX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund
5.12%4.93%0.00%0.00%0.00%10.28%6.90%8.86%21.17%16.48%8.67%60.38%
ISGLX
Columbia Integrated Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%5.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMSCX и ISGLX


Загрузка...

Показатели просадок


CMSCXISGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CMSCX и ISGLX


Загрузка...

Волатильность по периодам


CMSCXISGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%