- ISIN
- US19765P5961
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 1 окт. 1996 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) прибавил 26.7% с начала года. Текущая цена акции CMSCX — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,375.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) показал доход в 26.69% с начала года и 52.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMSCX составила 17.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Columbia Small Cap Growth Fund
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 26.69%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 17.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CMSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CMSCX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 8 дек. 2000 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.59% | -0.26% | -8.69% | 17.52% | 8.82% | 3.02% | 26.69% | ||||||
| 2025 | 4.17% | -7.54% | -8.96% | -1.28% | 8.46% | 8.81% | 3.57% | 6.66% | 3.36% | 4.78% | 2.32% | -2.71% | 21.68% |
| 2024 | -1.79% | 11.22% | 3.91% | -6.53% | 4.97% | -1.25% | 5.63% | 0.64% | 2.27% | 0.47% | 11.24% | -7.01% | 24.27% |
| 2023 | 10.89% | -2.13% | 2.13% | -0.40% | 0.50% | 8.97% | 3.05% | -0.18% | -7.78% | -6.28% | 6.24% | 10.50% | 26.17% |
| 2022 | -16.55% | 0.21% | -1.58% | -14.90% | -5.07% | -9.01% | 13.59% | -1.57% | -9.33% | 6.02% | 4.13% | -6.38% | -36.62% |
| 2021 | 5.08% | 4.16% | -6.50% | 3.55% | -3.34% | 5.68% | -1.39% | 2.71% | -4.52% | 3.59% | -10.16% | 0.37% | -2.22% |
Метрики бенчмарка
Columbia Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of 4.65%, beta of 1.08, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 1996.
- This fund captured 131.14% of S&P 500 Index gains and 109.29% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.65% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.65%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 131.14%
- Участие в снижении
- 109.29%
Комиссия
Комиссия CMSCX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMSCX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.29 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 10.15 | +2.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $2.24 | $1.81 | $3.35 | $3.18 | $1.52 | $10.22 |
Дивидендный доход | 3.89% | 4.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.28% | 6.90% | 8.86% | 21.17% | 16.48% | 8.67% | 60.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $2.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 55.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка Columbia Small Cap Growth Fund составляет 2.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.64%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -52.44%июнь 2022 г. | 1y 4mo | 3y 4mo | 4y 8moфевр. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -50.38%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 3y 2mo | 5y 9moмарт 2000 г. - дек. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -37.46%март 2020 г. | 26d | 2mo 9d | 3mo 5dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -36.98%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 1y 20d | 1y 6moапр. 1998 г. - окт. 1999 г. |
Показатели просадок
| CMSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -56.78% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -9.10% | -8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.41% | -18.90% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.84% | -25.43% | -24.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.44% | -33.92% | -18.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -3.31% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -10.71% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 2.05% | +2.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMSCX
Добавьте Columbia Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMSCX