Сравнение CMSCX с VWUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).
CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..
Доходность
Сравнение доходности CMSCX и VWUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMSCX и VWUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | -3.83% | 21.68% | 24.27% | 26.17% | -36.62% | -2.22% | 70.31% | 40.98% | -1.99% | 28.68% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | -11.82% | 15.39% | 31.65% | 45.17% | -39.64% | 35.76% | 58.63% | 45.61% | 0.65% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, CMSCX показывает доходность -3.83%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции CMSCX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 14.80% против 17.34% соответственно.
CMSCX
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 14.80%
VWUSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 17.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMSCX и VWUSX
CMSCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VWUSX в 0.38%.
Доходность на риск
CMSCX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск
CMSCX
VWUSX
Сравнение CMSCX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMSCX | VWUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.57 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.98 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.68 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 2.20 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMSCX | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.57 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.36 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CMSCX и VWUSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMSCX и VWUSX
Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности VWUSX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | 5.12% | 4.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.28% | 6.90% | 8.86% | 21.17% | 16.48% | 8.67% | 60.38% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 10.62% | 9.37% | 4.60% | 0.28% | 0.37% | 30.03% | 3.90% | 11.66% | 9.65% | 4.63% | 1.52% | 8.95% |
Просадки
Сравнение просадок CMSCX и VWUSX
Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и VWUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMSCX | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -73.31% | +17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -19.15% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.84% | -42.18% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.44% | -42.18% | -10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -16.06% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -22.89% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 5.91% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMSCX и VWUSX
Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что CMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMSCX | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 7.11% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 13.35% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 23.65% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 26.96% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 24.60% | +1.14% |