Сравнение CMSCX с NCLEX
CMSCX (Columbia Small Cap Growth Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CMSCX returned 17.94%/yr vs 7.45%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CMSCX charges 0.96%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности CMSCX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMSCX показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -7.39%. За последние 10 лет акции CMSCX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 17.94% против 7.45% соответственно.
CMSCX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 26.69%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 17.94%
NCLEX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- -13.10%
- 3 года*
- 0.20%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение доходности по годам CMSCX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | 26.69% | 21.68% | 24.27% | 26.17% | -36.62% | -2.22% | 70.31% | 40.98% | -1.99% | 28.68% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -7.39% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between CMSCX and NCLEX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1996 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between CMSCX and NCLEX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMSCX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
CMSCX
NCLEX
Сравнение CMSCX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMSCX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.90 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | -0.56 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | -1.11 | +14.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMSCX и NCLEX
Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMSCX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -48.68% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -21.36% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.41% | -28.50% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.84% | -28.50% | -21.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.44% | -35.79% | -16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -22.52% | +20.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -8.30% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 10.76% | -6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMSCX и NCLEX
Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что CMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMSCX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 4.53% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 12.40% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 17.00% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 19.55% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 19.20% | +6.78% |
Сравнение комиссий CMSCX и NCLEX
CMSCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMSCX и NCLEX
Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности NCLEX в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | 3.89% | 4.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.28% | 6.90% | 8.86% | 21.17% | 16.48% | 8.67% | 60.38% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.14% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
CMSCX and NCLEX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMSCX has higher volatility (8.93%) compared to NCLEX (4.53%). In terms of maximum drawdown, CMSCX dropped -55.64% vs NCLEX's -48.68%.
CMSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMSCX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор