PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMSCX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMSCX с CTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CMSCX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMSCX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		-8.67%21.68%24.27%26.17%-36.62%-2.22%70.31%9.41%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		-4.77%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, CMSCX показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью -4.77%.

CMSCX

1 день
-2.61%
1 месяц
-13.27%
С начала года
-8.67%
6 месяцев
-4.73%
1 год
26.73%
3 года*
16.28%
5 лет*
1.08%
10 лет*
14.21%

CTSIX

1 день
-3.92%
1 месяц
-9.84%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-1.18%
1 год
36.02%
3 года*
20.88%
5 лет*
2.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Growth Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CMSCX:
CMSCX с FXAIXCMSCX с VWUSXCMSCX с CSMCXCMSCX с ISGLXCMSCX с NCLEXCMSCX с CMCIXCMSCX с LBSAX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий CMSCX и CTSIX

CMSCX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.

CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CMSCX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMSCX
Ранг доходности на риск CMSCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMSCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMSCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMSCX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMSCX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMSCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMSCX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMSCXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.84

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.78

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

10.72

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMSCX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMSCX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTSIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMSCX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMSCXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.29

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.11

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.08

Корреляция

Корреляция между CMSCX и CTSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMSCX и CTSIX

Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		5.40%4.93%0.00%0.00%0.00%10.28%6.90%8.86%21.17%16.48%8.67%60.38%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMSCX и CTSIX

Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMSCXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-50.83%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-12.38%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.84%

-50.60%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.60%

-12.38%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-21.13%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.20%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CMSCX и CTSIX

Текущая волатильность для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) составляет 9.62%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что CMSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMSCXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

12.38%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

21.14%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.94%

29.23%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

27.79%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

29.69%

-4.01%