PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CME с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CME с VTIP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CME (CME Group Inc.) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, CME returned 13.48%/yr vs 3.08%/yr for VTIP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CME и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 13.48% против 3.08% соответственно.

CME

1 день
0.02%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
-9.74%
С начала года
-7.62%
1 год
-7.30%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.36%
10 лет*
13.48%
Всё время*
19.41%

VTIP

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
1.84%
С начала года
1.84%
1 год
3.37%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.21%
10 лет*
3.08%
Всё время*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		-7.62%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.84%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between CME and VTIP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

CME vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMEVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.16

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
3.37

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.44

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

4.74

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

15.14

-15.87

CME vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и VTIP

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-6.27%

-71.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.09%

-0.71%

-30.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.09%

-0.98%

-30.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-5.50%

-26.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-6.27%

-31.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.73%

-0.22%

-22.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-1.03%

-19.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.08%

0.22%

+9.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и VTIP

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

0.44%

+8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

1.20%

+17.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

1.57%

+21.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

2.77%

+17.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

2.74%

+21.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и VTIP

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VTIP в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.59%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.15%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CME and VTIP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (9.30%) compared to VTIP (0.44%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор