PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDY с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMDY с VCMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CMDY и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMDY и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.23%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%1.49%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		17.80%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 17.80%.

CMDY

1 день
-0.54%
1 месяц
6.54%
С начала года
21.23%
6 месяцев
26.39%
1 год
28.68%
3 года*
12.40%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—

VCMDX

1 день
-0.42%
1 месяц
4.86%
С начала года
17.80%
6 месяцев
23.21%
1 год
25.74%
3 года*
11.96%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с BCDCMDY с QQQ
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Сравнение комиссий CMDY и VCMDX

CMDY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CMDY vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDYVCMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.68

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.16

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

3.01

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

9.16

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDY vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCMDX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDYVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.83

-0.29

Корреляция

Корреляция между CMDY и VCMDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и VCMDX

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что меньше доходности VCMDX в 12.91%

TTM20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.64%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.91%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMDY и VCMDX

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMDYVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-26.67%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-8.92%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-25.45%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.73%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-11.10%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.93%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и VCMDX

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMDYVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.97%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

12.20%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

15.60%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

15.81%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

15.40%

-0.86%