PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDY с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDY с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMDY returned 10.71%/yr vs -6.31%/yr for TLT. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности CMDY и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.

CMDY

1 день
0.02%
1 месяц
-2.52%
С начала года
25.44%
6 месяцев
24.53%
1 год
37.10%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDY и TLT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		25.44%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%3.55%

Correlation

The correlation between CMDY and TLT is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

-0.11

The correlation between CMDY and TLT shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

CMDY vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDYTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.51

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
0.80

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.09

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

0.65

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

1.63

+12.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDY vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDYTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.51

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.40

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.26

+0.30

Просадки

Сравнение просадок CMDY и TLT

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDYTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-48.35%

+17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-7.58%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-19.18%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-43.70%

+17.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-40.44%

+36.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-13.82%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.04%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и TLT

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDYTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

2.76%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

6.50%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

9.77%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

15.87%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

14.91%

-0.28%

Сравнение комиссий CMDY и TLT

CMDY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и TLT

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.28%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

CMDY and TLT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.04%) compared to TLT (2.76%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs TLT's -48.35%.

On 5-year performance, CMDY leads with 10.71% vs -6.31% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 10.71% return vs -6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.

CMDY has the higher dividend yield at 10.28%, compared with 4.59% for TLT.

CMDY is categorized as Commodities, while TLT is Government Bonds. CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.15% for TLT.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDY и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор