Сравнение CMDY с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
CMDY и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDY и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.11% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDY и TLT
CMDY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
CMDY vs. TLT — Ранг доходности на риск
CMDY
TLT
Сравнение CMDY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDY | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | -0.13 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | -0.10 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.06 | +3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | -0.13 | +9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -0.13 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | -0.37 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.26 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между CMDY и TLT составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и TLT
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок CMDY и TLT
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -48.35% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -9.23% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -43.70% | +17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -40.23% | +39.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -13.62% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.39% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и TLT
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 3.71% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 6.61% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 11.40% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 15.88% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.93% | -0.39% |