PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDY с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDY с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMDY returned 10.49%/yr vs 33.93%/yr for SOXX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности CMDY и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 24.16%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

CMDY

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.07%
С начала года
24.16%
6 месяцев
23.07%
1 год
35.71%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDY и SOXX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		24.16%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-10.41%

Correlation

The correlation between CMDY and SOXX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.21

Over the past year, the correlation between CMDY and SOXX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.21, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CMDY и SOXX

Секторы
CMDY
SOXX

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

CMDY
100.0%
SOXX

-

Сырьевые материалы

CMDY

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

CMDY

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

CMDY

-

SOXX

-

Энергетика

CMDY

-

SOXX

-

Финансовые услуги

CMDY

-

SOXX

-

Здравоохранение

CMDY

-

SOXX

-

Промышленность

CMDY

-

SOXX

-

Недвижимость

CMDY

-

SOXX

-

Технологии

CMDY

-

SOXX
100.0%

Коммунальные услуги

CMDY

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

CMDY vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDYSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
5.29

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
5.16

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.71

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

11.48

-6.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

43.90

-30.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDY vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDYSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

5.29

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.94

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CMDY и SOXX

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDYSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-70.21%

+39.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-15.77%

+8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-41.36%

+31.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-45.75%

+19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-2.10%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-19.97%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.11%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и SOXX

Текущая волатильность для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) составляет 5.11%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что CMDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDYSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

14.08%

-8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

27.45%

-13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

34.20%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

36.11%

-20.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

33.43%

-18.80%

Сравнение комиссий CMDY и SOXX

CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и SOXX

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.38%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

CMDY and SOXX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to CMDY (5.11%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs SOXX's -70.21%.

On 5-year performance, SOXX leads with 33.93% vs 10.49% for CMDY. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CMDY has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 33.93% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

CMDY has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 0.28% for SOXX.

CMDY is categorized as Commodities, while SOXX is Semiconductors. CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDY и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор