Сравнение CMDY с HARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD).
CMDY и HARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CMDY и HARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDY и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -3.35% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 17.27% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у HARD с доходностью 17.27%.
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDY и HARD
CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.
Доходность на риск
CMDY vs. HARD — Ранг доходности на риск
CMDY
HARD
Сравнение CMDY c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDY | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.55 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.84 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.04 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 1.97 | +7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDY | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.55 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между CMDY и HARD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и HARD
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности HARD в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.55% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMDY и HARD
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и HARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDY | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -13.51% | -17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -13.51% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -3.96% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -5.44% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 7.18% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и HARD
Текущая волатильность для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) составляет 6.76%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что CMDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDY | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 11.85% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 18.14% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 23.92% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.53% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 17.53% | -2.99% |