Сравнение HARD с BRCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).
HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HARD или BRCAX.
Основные характеристики
| HARD | BRCAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.73% | 5.25% |
| Дох-ть за 1 год | 5.50% | 2.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 0.32 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 0.53 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.14 |
| Коэф-т Мартина | 1.12 | 1.00 |
| Индекс Язвы | 4.83% | 3.80% |
| Дневная вол-ть | 12.50% | 11.77% |
| Макс. просадка | -11.78% | -60.98% |
| Текущая просадка | -6.63% | -21.35% |
Корреляция
Корреляция между HARD и BRCAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HARD и BRCAX
С начала года, HARD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у BRCAX с доходностью 5.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и BRCAX
HARD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HARD c BRCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и BRCAX
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности BRCAX в 3.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.52% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 3.21% | 3.38% | 9.99% | 16.91% | 0.00% | 0.89% | 0.15% | 0.00% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и BRCAX
Максимальная просадка HARD за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и BRCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и BRCAX
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.