Сравнение HARD с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
HARD и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HARD или CAOS.
Основные характеристики
| HARD | CAOS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.73% | 4.73% |
| Дох-ть за 1 год | 5.50% | 5.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 2.50 |
| Коэф-т Мартина | 1.12 | 7.83 |
| Индекс Язвы | 4.83% | 0.66% |
| Дневная вол-ть | 12.50% | 3.03% |
| Макс. просадка | -11.78% | -3.41% |
| Текущая просадка | -6.63% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между HARD и CAOS составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HARD и CAOS
С начала года, HARD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 4.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и CAOS
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HARD c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и CAOS
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.52% | 1.95% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и CAOS
Максимальная просадка HARD за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и CAOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и CAOS
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.