Сравнение HARD с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
HARD и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HARD или CTA.
Корреляция
Корреляция между HARD и CTA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HARD и CTA
Основные характеристики
HARD:
1.20
CTA:
0.72
HARD:
1.66
CTA:
1.11
HARD:
1.22
CTA:
1.13
HARD:
1.61
CTA:
1.04
HARD:
3.92
CTA:
2.02
HARD:
5.53%
CTA:
4.42%
HARD:
18.11%
CTA:
12.51%
HARD:
-13.51%
CTA:
-18.07%
HARD:
-10.19%
CTA:
-6.64%
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 1.13%.
HARD
5.62%
-8.95%
15.42%
22.37%
N/A
N/A
CTA
1.13%
-5.83%
7.94%
8.84%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и CTA
HARD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HARD и CTA
HARD
CTA
Сравнение HARD c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и CTA
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности CTA в 4.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.23% | 3.50% | 1.95% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.66% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и CTA
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и CTA
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.