Сравнение HARD с CTA

С начала года, HARD показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 9.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HARD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HARD на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HARD и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HARD и CTA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности CTA в 3.90%

Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и CTA.

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.