Сравнение HARD с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
HARD и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HARD или CTA.
Основные характеристики
| HARD | CTA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.13% | 14.45% |
| Дох-ть за 1 год | 4.44% | 6.78% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.54 | 0.90 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 0.80 | 1.67 |
| Индекс Язвы | 4.84% | 4.74% |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 13.71% |
| Макс. просадка | -11.78% | -18.07% |
| Текущая просадка | -7.16% | -4.90% |
Корреляция
Корреляция между HARD и CTA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HARD и CTA
С начала года, HARD показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 14.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и CTA
HARD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HARD c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и CTA
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности CTA в 8.47%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.54% | 1.95% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 8.47% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и CTA
Максимальная просадка HARD за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и CTA
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.