PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HARD с CTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HARD с CTA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

HARD и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HARD или CTA.

Корреляция

Корреляция между HARD и CTA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HARD и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HARD:

1.06

CTA:

0.60

Коэф-т Сортино

HARD:

1.40

CTA:

0.91

Коэф-т Омега

HARD:

1.18

CTA:

1.10

Коэф-т Кальмара

HARD:

1.33

CTA:

0.79

Коэф-т Мартина

HARD:

2.94

CTA:

1.53

Индекс Язвы

HARD:

6.09%

CTA:

4.77%

Дневная вол-ть

HARD:

18.24%

CTA:

12.74%

Макс. просадка

HARD:

-13.51%

CTA:

-18.07%

Текущая просадка

HARD:

-10.10%

CTA:

-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, HARD показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью -0.24%.

HARD

С начала года

5.73%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

20.03%

1 год

18.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CTA

С начала года

-0.24%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

8.21%

1 год

5.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HARD и CTA

HARD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HARD и CTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HARD
Ранг риск-скорректированной доходности HARD, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HARD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг риск-скорректированной доходности CTA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HARD c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HARD на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HARD и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HARD и CTA

Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности CTA в 4.72%

TTM202420232022
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		3.22%3.51%1.95%0.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.72%4.80%7.78%6.58%

Просадки

Сравнение просадок HARD и CTA

Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HARD и CTA

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...