Сравнение HARD с CTA
HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HARD returned 9.42%/yr vs 7.26%/yr for CTA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HARD charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности HARD и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью -1.56%.
HARD
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -13.57%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -14.21%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HARD и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.13% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -1.56% | 0.88% | 24.15% | 8.16% |
Correlation
The correlation between HARD and CTA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between HARD and CTA shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HARD vs. CTA — Ранг доходности на риск
HARD
CTA
Сравнение HARD c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HARD | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.13 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 0.48 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HARD и CTA
Максимальная просадка HARD за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки CTA в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HARD | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -19.23% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -19.23% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -19.23% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.28% | -19.23% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -5.78% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 5.27% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и CTA
Текущая волатильность для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) составляет 5.08%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что HARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HARD | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.42% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 17.86% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 20.45% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 16.63% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 16.63% | +2.43% |
Сравнение комиссий HARD и CTA
HARD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и CTA
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности CTA в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.53% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.93% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HARD and CTA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (5.42%) compared to HARD (5.08%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -20.28% vs CTA's -19.23%.
On 3-year performance, HARD leads with 9.42% vs 7.26% for CTA. On fees, HARD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HARD has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HARD has performed better with a 9.42% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HARD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 2.93% for HARD.
HARD is categorized as Commodities, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 0.78% for CTA.
HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HARD и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор