Сравнение HARD с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
HARD и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HARD или CTA.
Корреляция
Корреляция между HARD и CTA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HARD и CTA
Основные характеристики
HARD:
2.05
CTA:
1.46
HARD:
2.99
CTA:
2.29
HARD:
1.36
CTA:
1.26
HARD:
2.73
CTA:
2.25
HARD:
6.63
CTA:
4.51
HARD:
4.86%
CTA:
4.16%
HARD:
15.74%
CTA:
12.84%
HARD:
-11.78%
CTA:
-18.07%
HARD:
-6.91%
CTA:
-4.90%
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 3.01%.
HARD
8.98%
2.42%
24.43%
31.93%
N/A
N/A
CTA
3.01%
-0.03%
14.52%
19.81%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и CTA
HARD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HARD и CTA
HARD
CTA
Сравнение HARD c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и CTA
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности CTA в 4.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.22% | 3.50% | 1.95% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.66% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и CTA
Максимальная просадка HARD за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и CTA
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.