Сравнение HARD с SDCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).
HARD и SDCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HARD и SDCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HARD и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 17.27% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | 5.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 17.27%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 22.70%.
HARD
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и SDCI
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SDCI в 0.70%.
Доходность на риск
HARD vs. SDCI — Ранг доходности на риск
HARD
SDCI
Сравнение HARD c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.65 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.16 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.68 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 9.09 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.65 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.65 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между HARD и SDCI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и SDCI
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SDCI в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.55% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и SDCI
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и SDCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HARD | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -45.79% | +32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -11.96% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -1.06% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -11.80% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 3.52% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и SDCI
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HARD | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 7.05% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 13.92% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 18.34% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 18.45% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 17.11% | +0.42% |