PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HARD с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HARD с SDCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HARD returned 13.00%/yr vs 23.74%/yr for SDCI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HARD charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for SDCI.

Доходность

Сравнение доходности HARD и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HARD показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 28.92%.

HARD

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.01%
С начала года
14.81%
6 месяцев
14.73%
1 год
24.26%
3 года*
13.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCI

1 день
0.18%
1 месяц
-1.11%
С начала года
28.92%
6 месяцев
26.57%
1 год
40.79%
3 года*
23.74%
5 лет*
20.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HARD и SDCI

2026 (YTD)202520242023
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		14.81%12.19%20.48%-5.04%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		28.92%17.60%17.91%5.28%

Correlation

The correlation between HARD and SDCI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.51

Over the past year, HARD and SDCI have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HARD и SDCI

Секторы
HARD
SDCI

Финансовые услуги

26.7%
15.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HARD
26.7%
SDCI
15.4%

Сырьевые материалы

HARD

-

SDCI

-

Коммуникационные услуги

HARD

-

SDCI

-

Потребительский циклический сектор

HARD

-

SDCI

-

Потребительский защитный сектор

HARD

-

SDCI

-

Энергетика

HARD

-

SDCI

-

Здравоохранение

HARD

-

SDCI

-

Промышленность

HARD

-

SDCI

-

Недвижимость

HARD

-

SDCI

-

Технологии

HARD

-

SDCI

-

Коммунальные услуги

HARD

-

SDCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с HARD:
HARD с CTAHARD с BRCAXHARD с BICSXHARD с CAOSHARD с COMHARD с BILHARD с DBMF
Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLCSDCI с GCC

Доходность на риск

HARD vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HARD
Ранг доходности на риск HARD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HARD c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HARDSDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.44

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.10

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.53

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

16.31

-11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HARD vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HARD на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SDCI равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HARD и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HARDSDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.44

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.68

0.00

Просадки

Сравнение просадок HARD и SDCI

Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и SDCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HARDSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-45.79%

+32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-9.04%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

-11.96%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-3.04%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-11.58%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

2.51%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HARD и SDCI

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HARDSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

4.61%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

14.15%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

16.83%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

18.46%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

17.08%

+2.01%

Сравнение комиссий HARD и SDCI

HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SDCI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HARD и SDCI

Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности SDCI в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		2.61%2.36%3.51%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.85%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Часто задаваемые вопросы

HARD and SDCI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HARD has higher volatility (8.11%) compared to SDCI (4.61%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -13.51% vs SDCI's -45.79%.

On 3-year performance, SDCI leads with 23.74% vs 13.00% for HARD. On fees, SDCI is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SDCI has performed better with a 23.74% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDCI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.

SDCI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.61% for HARD.

They also come from different issuers: Simplify and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 0.70% for SDCI.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HARD и SDCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор