Сравнение HARD с BICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX).
HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. BICSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HARD или BICSX.
Основные характеристики
| HARD | BICSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.70% | 6.99% |
| Дох-ть за 1 год | 4.40% | 9.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.32 | 0.77 |
| Коэф-т Сортино | 0.56 | 1.13 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 0.84 | 2.55 |
| Индекс Язвы | 4.82% | 3.75% |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 12.46% |
| Макс. просадка | -11.78% | -51.56% |
| Текущая просадка | -7.54% | -10.42% |
Корреляция
Корреляция между HARD и BICSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HARD и BICSX
С начала года, HARD показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у BICSX с доходностью 6.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и BICSX
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BICSX в 0.72%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HARD c BICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и BICSX
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности BICSX в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.56% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 3.67% | 9.38% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.04% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и BICSX
Максимальная просадка HARD за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки BICSX в -51.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и BICSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и BICSX
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.