Сравнение HARD с BICSX
HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) and BICSX (BlackRock Commodity Strategies Portfolio) are both Commodities funds. Over the past 3 years, HARD returned 8.20%/yr vs 15.23%/yr for BICSX. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HARD charges 0.78%/yr vs 0.72%/yr for BICSX.
Доходность
Сравнение доходности HARD и BICSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у BICSX с доходностью 16.37%.
HARD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.36%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.22%
BICSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- 3.74%
- С начала года
- 16.37%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 8.73%
- Всё время*
- 3.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $763.36K | $991.67K | $1.56M |
Сравнение доходности по годам HARD и BICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.56% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 16.37% | 28.70% | 4.38% | 0.26% |
Correlation
The correlation between HARD and BICSX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.47 |
Over the past year, HARD and BICSX have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HARD vs. BICSX — Ранг доходности на риск
HARD
BICSX
Сравнение HARD c BICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HARD | BICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.96 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 9.80 | -8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HARD и BICSX
Максимальная просадка HARD за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки BICSX в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и BICSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HARD | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -51.59% | +30.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.97% | -11.71% | -9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -11.71% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.72% | -5.98% | -14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -20.37% | +14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 3.53% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и BICSX
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HARD | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 3.34% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 10.75% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 15.10% | +12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 15.74% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 15.03% | +4.47% |
Сравнение комиссий HARD и BICSX
HARD берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BICSX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и BICSX
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности BICSX в 14.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 14.70% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.15% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HARD and BICSX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (9.75%) compared to BICSX (3.34%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -20.97% vs BICSX's -51.59%.
BICSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HARD и BICSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор