Сравнение HARD с BICSX
HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) and BICSX (BlackRock Commodity Strategies Portfolio) are both Commodities funds. Over the past 3 years, HARD returned 13.00%/yr vs 18.12%/yr for BICSX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HARD charges 0.75%/yr vs 0.72%/yr for BICSX.
Доходность
Сравнение доходности HARD и BICSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у BICSX с доходностью 20.87%.
HARD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BICSX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 40.20%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам HARD и BICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 14.81% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 20.87% | 28.70% | 4.38% | -0.85% |
Correlation
The correlation between HARD and BICSX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.46 |
The correlation between HARD and BICSX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HARD vs. BICSX — Ранг доходности на риск
HARD
BICSX
Сравнение HARD c BICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | BICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.48 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 6.47 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 23.58 | -19.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.78 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.28 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок HARD и BICSX
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки BICSX в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и BICSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HARD | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -51.59% | +38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -6.27% | -6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.51% | -10.53% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -2.34% | -8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -20.52% | +15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 1.72% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и BICSX
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HARD | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 4.41% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 12.00% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 14.72% | +11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 15.82% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 15.04% | +4.05% |
Сравнение комиссий HARD и BICSX
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BICSX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и BICSX
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности BICSX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.56% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.61% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HARD and BICSX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (8.11%) compared to BICSX (4.41%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -13.51% vs BICSX's -51.59%.
BICSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HARD и BICSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор