Сравнение HARD с BICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX).
HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HARD и BICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HARD и BICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 20.41% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 19.23% | 28.70% | 4.38% | -0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у BICSX с доходностью 19.23%.
HARD
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 20.41%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BICSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и BICSX
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BICSX в 0.72%.
Доходность на риск
HARD vs. BICSX — Ранг доходности на риск
HARD
BICSX
Сравнение HARD c BICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | BICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.54 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 3.22 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.46 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.87 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 19.67 | -17.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.54 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.28 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между HARD и BICSX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и BICSX
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BICSX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.49% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.59% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и BICSX
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки BICSX в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и BICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HARD | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -51.59% | +38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -10.53% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.36% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -20.75% | +15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 2.07% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и BICSX
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HARD | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 4.48% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 12.47% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 16.34% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 15.83% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 15.12% | +2.36% |