Сравнение HARD с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
HARD и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HARD или COM.
Основные характеристики
| HARD | COM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.13% | 7.15% |
| Дох-ть за 1 год | 4.44% | 4.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 0.54 | 0.98 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 0.80 | 1.57 |
| Индекс Язвы | 4.84% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 7.40% |
| Макс. просадка | -11.78% | -15.95% |
| Текущая просадка | -7.16% | -6.67% |
Корреляция
Корреляция между HARD и COM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HARD и COM
С начала года, HARD показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 7.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и COM
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HARD c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и COM
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности COM в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.54% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.93% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и COM
Максимальная просадка HARD за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и COM
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.