Сравнение HARD с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
HARD и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HARD или COM.
Корреляция
Корреляция между HARD и COM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HARD и COM
Основные характеристики
HARD:
2.05
COM:
0.91
HARD:
3.03
COM:
1.35
HARD:
1.37
COM:
1.17
HARD:
2.56
COM:
0.51
HARD:
6.26
COM:
2.34
HARD:
4.82%
COM:
2.88%
HARD:
14.75%
COM:
7.42%
HARD:
-11.78%
COM:
-15.95%
HARD:
0.00%
COM:
-6.97%
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 0.95%.
HARD
7.85%
10.22%
26.31%
30.56%
N/A
N/A
COM
0.95%
1.24%
0.68%
6.53%
10.28%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и COM
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HARD и COM
HARD
COM
Сравнение HARD c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и COM
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности COM в 3.84%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.25% | 3.50% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.84% | 3.87% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и COM
Максимальная просадка HARD за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и COM
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.