Сравнение CMDY с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
CMDY и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDY и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.11% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDY и DGRO
CMDY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
CMDY vs. DGRO — Ранг доходности на риск
CMDY
DGRO
Сравнение CMDY c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDY | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.14 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.66 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.48 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 6.80 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDY | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.14 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CMDY и DGRO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и DGRO
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок CMDY и DGRO
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDY | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -35.10% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -10.92% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -19.31% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -4.70% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -3.48% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.37% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и DGRO
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDY | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 3.57% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 7.21% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 14.47% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 13.84% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 16.63% | -2.09% |