PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDY с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDY с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMDY returned 10.49%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности CMDY и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 24.16%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

CMDY

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.07%
С начала года
24.16%
6 месяцев
23.07%
1 год
35.71%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDY и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		24.16%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-1.21%

Correlation

The correlation between CMDY and DGRO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.24

The correlation between CMDY and DGRO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMDY и DGRO

Секторы
CMDY
DGRO

Коммуникационные услуги

100.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Энергетика

-

5.6%

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

16.4%

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Коммуникационные услуги

CMDY
100.0%
DGRO
0.1%

Сырьевые материалы

CMDY

-

DGRO
2.5%

Потребительский циклический сектор

CMDY

-

DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

CMDY

-

DGRO
11.5%

Энергетика

CMDY

-

DGRO
5.6%

Финансовые услуги

CMDY

-

DGRO
21.2%

Здравоохранение

CMDY

-

DGRO
16.4%

Промышленность

CMDY

-

DGRO
10.8%

Недвижимость

CMDY

-

DGRO

-

Технологии

CMDY

-

DGRO
19.4%

Коммунальные услуги

CMDY

-

DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

CMDY vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDYDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.53

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.68

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

3.71

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

14.33

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDY vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDYDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.53

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.77

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CMDY и DGRO

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDYDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-35.10%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-6.47%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-14.03%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-19.31%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

0.00%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-3.44%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.67%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и DGRO

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDYDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

2.24%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

6.94%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

9.49%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

13.82%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

16.62%

-1.99%

Сравнение комиссий CMDY и DGRO

CMDY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и DGRO

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.38%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

CMDY and DGRO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.11%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 10.72% vs 10.49% for CMDY. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 10.72% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.

CMDY has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 1.94% for DGRO.

CMDY is categorized as Commodities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDY и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор