PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMDY с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMDY и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 19.38%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.55%.


CMDY

1 день
0.62%
1 месяц
3.61%
6 месяцев
10.00%
С начала года
19.38%
1 год
31.94%
3 года*
11.62%
5 лет*
9.59%
10 лет*
Всё время*
7.34%

AVUV

1 день
-1.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.16%
С начала года
25.55%
1 год
39.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
Всё время*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$147.64M$149.80M$156.37M
$2.76M$2.75M$3.89M

Сравнение доходности по годам CMDY и AVUV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
19.38%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%3.34%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
25.55%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between CMDY and AVUV is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.02

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.14

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.30

The correlation between CMDY and AVUV shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

CMDY vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 5353
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CMDY c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CMDYAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

5.00

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

15.79

-8.67

CMDY vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMDY и AVUV

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и AVUV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMDYAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-49.42%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-7.95%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-28.79%

+14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-28.79%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-1.17%

-7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-7.77%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.51%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и AVUV

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMDYAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.50%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

10.62%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

16.77%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

22.39%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

28.01%

-13.37%

Сравнение комиссий CMDY и AVUV

CMDY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и AVUV

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности AVUV в 1.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.23%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
10.80%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%

Часто задаваемые вопросы


CMDY and AVUV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (3.99%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 13.24% vs 9.59% for CMDY. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 13.24% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.

CMDY has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 1.23% for AVUV.

CMDY is categorized as Commodities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDY и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор