PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMDY с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMDY с AVUV

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

CMDY и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMDY или AVUV.

Корреляция

Корреляция между CMDY и AVUV составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMDY и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMDY:

0.09

AVUV:

-0.18

Коэф-т Сортино

CMDY:

0.35

AVUV:

-0.09

Коэф-т Омега

CMDY:

1.04

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

CMDY:

0.10

AVUV:

-0.17

Коэф-т Мартина

CMDY:

0.47

AVUV:

-0.45

Индекс Язвы

CMDY:

5.02%

AVUV:

10.66%

Дневная вол-ть

CMDY:

13.14%

AVUV:

25.63%

Макс. просадка

CMDY:

-31.20%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

CMDY:

-15.18%

AVUV:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -9.04%.

CMDY

С начала года

5.87%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

6.49%

1 год

1.18%

3 года

-3.70%

5 лет

12.52%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-9.04%

1 месяц

10.99%

6 месяцев

-12.66%

1 год

-4.70%

3 года

8.00%

5 лет

20.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий CMDY и AVUV

CMDY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMDY и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг риск-скорректированной доходности CMDY, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMDY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMDY c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и AVUV

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности AVUV в 1.82%

TTM2024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		3.99%4.23%5.09%3.98%16.09%0.14%2.21%1.73%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.82%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMDY и AVUV

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.20%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и AVUV

Текущая волатильность для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) составляет 3.50%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что CMDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...