Сравнение CMDY с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
CMDY и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDY и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 3.60% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDY и AVUV
CMDY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
CMDY vs. AVUV — Ранг доходности на риск
CMDY
AVUV
Сравнение CMDY c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDY | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.22 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.78 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.88 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 7.40 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDY | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.22 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.46 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CMDY и AVUV составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и AVUV
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMDY и AVUV
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDY | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -49.42% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -15.43% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -28.79% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -3.97% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -8.14% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.91% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и AVUV
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDY | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 5.41% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.10% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 23.46% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 22.95% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 28.59% | -14.05% |