Сравнение CMDY с AVUV
CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. CMDY is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, CMDY returned 8.63%/yr vs 11.66%/yr for AVUV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 21.53%.
CMDY
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 21.53%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 38.52%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMDY и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 12.04% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 3.34% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 21.53% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
Correlation
The correlation between CMDY and AVUV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between CMDY and AVUV has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDY vs. AVUV — Ранг доходности на риск
CMDY
AVUV
Сравнение CMDY c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMDY | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.87 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 14.43 | -7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMDY и AVUV
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDY | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -49.42% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -7.95% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -28.79% | +14.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -28.79% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -0.97% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -7.89% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.68% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и AVUV
Текущая волатильность для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) составляет 3.90%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что CMDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDY | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.28% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 11.40% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 17.62% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 22.64% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 28.21% | -13.56% |
Сравнение комиссий CMDY и AVUV
CMDY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и AVUV
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности AVUV в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.27% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 11.51% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
CMDY and AVUV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVUV has higher volatility (4.28%) compared to CMDY (3.90%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs AVUV's -49.42%.
On 5-year performance, AVUV leads with 11.66% vs 8.63% for CMDY. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CMDY has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.66% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.
CMDY has the higher dividend yield at 11.51%, compared with 1.27% for AVUV.
CMDY is categorized as Commodities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.25% for AVUV.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMDY и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор