PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDY с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDY с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. CMDY is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, CMDY returned 10.49%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности CMDY и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 24.16%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

CMDY

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.07%
С начала года
24.16%
6 месяцев
23.07%
1 год
35.71%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDY и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		24.16%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%3.60%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between CMDY and AVUV is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.31

Over the past year, the correlation between CMDY and AVUV has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CMDY и AVUV

Секторы
CMDY
AVUV

Коммуникационные услуги

100.0%
2.8%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

18.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

18.2%

Финансовые услуги

-

25.8%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

13.9%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

7.0%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Коммуникационные услуги

CMDY
100.0%
AVUV
2.8%

Сырьевые материалы

CMDY

-

AVUV
4.9%

Потребительский циклический сектор

CMDY

-

AVUV
18.0%

Потребительский защитный сектор

CMDY

-

AVUV
4.5%

Энергетика

CMDY

-

AVUV
18.2%

Финансовые услуги

CMDY

-

AVUV
25.8%

Здравоохранение

CMDY

-

AVUV
4.2%

Промышленность

CMDY

-

AVUV
13.9%

Недвижимость

CMDY

-

AVUV
0.7%

Технологии

CMDY

-

AVUV
7.0%

Коммунальные услуги

CMDY

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

CMDY vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDYAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.26

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.21

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

4.97

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

14.75

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDY vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDYAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CMDY и AVUV

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDYAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-49.42%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-7.95%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-28.79%

+18.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-28.79%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

0.00%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-7.95%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.67%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и AVUV

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDYAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.04%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

11.39%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

17.52%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

22.74%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

28.29%

-13.66%

Сравнение комиссий CMDY и AVUV

CMDY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и AVUV

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.38%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%

Часто задаваемые вопросы

CMDY and AVUV have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.11%) compared to AVUV (4.04%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.98% vs 10.49% for CMDY. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.98% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.

CMDY has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 1.28% for AVUV.

CMDY is categorized as Commodities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDY и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор