PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COMT с BCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMT с BCD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).

COMT и BCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMT или BCD.

Корреляция

Корреляция между COMT и BCD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COMT и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMT:

-0.16

BCD:

0.33

Коэф-т Сортино

COMT:

-0.12

BCD:

0.61

Коэф-т Омега

COMT:

0.99

BCD:

1.08

Коэф-т Кальмара

COMT:

-0.10

BCD:

0.24

Коэф-т Мартина

COMT:

-0.49

BCD:

0.93

Индекс Язвы

COMT:

5.55%

BCD:

5.22%

Дневная вол-ть

COMT:

16.58%

BCD:

12.84%

Макс. просадка

COMT:

-51.89%

BCD:

-29.79%

Текущая просадка

COMT:

-21.52%

BCD:

-11.12%

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 5.14%.

COMT

С начала года

-0.91%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

2.14%

1 год

-2.55%

5 лет

14.36%

10 лет

2.38%

BCD

С начала года

5.14%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

6.71%

1 год

4.22%

5 лет

16.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COMT и BCD

COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.

COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMT и BCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг риск-скорректированной доходности BCD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMT c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа BCD равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и BCD

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности BCD в 3.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		4.94%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		3.42%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.56%1.59%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMT и BCD

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки BCD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и BCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и BCD

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...