PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDY с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDY с BNDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. CMDY is passively managed, while BNDI is actively managed. Over the past 3 years, CMDY returned 15.11%/yr vs 4.89%/yr for BNDI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности CMDY и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 24.16%, что значительно выше, чем у BNDI с доходностью 1.46%.

CMDY

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.07%
С начала года
24.16%
6 месяцев
23.07%
1 год
35.71%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDY и BNDI

2026 (YTD)2025202420232022
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		24.16%15.81%5.43%-9.33%-5.14%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Correlation

The correlation between CMDY and BNDI is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.01

The correlation between CMDY and BNDI shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMDY и BNDI

Секторы
CMDY
BNDI

Коммуникационные услуги

100.0%
11.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Коммуникационные услуги

CMDY
100.0%
BNDI
11.2%

Сырьевые материалы

CMDY

-

BNDI
1.8%

Потребительский циклический сектор

CMDY

-

BNDI
10.1%

Потребительский защитный сектор

CMDY

-

BNDI
4.9%

Энергетика

CMDY

-

BNDI
3.5%

Финансовые услуги

CMDY

-

BNDI
11.8%

Здравоохранение

CMDY

-

BNDI
8.5%

Промышленность

CMDY

-

BNDI
8.3%

Недвижимость

CMDY

-

BNDI
1.9%

Технологии

CMDY

-

BNDI
35.6%

Коммунальные услуги

CMDY

-

BNDI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

CMDY vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDYBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.61

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.42

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

2.43

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

8.67

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDY vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа BNDI равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDYBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.61

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CMDY и BNDI

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDYBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-6.98%

-24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-2.75%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-5.83%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-0.67%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-1.71%

-11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.77%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и BNDI

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDYBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

1.37%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

3.08%

+11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

4.17%

+11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

6.19%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

6.19%

+8.44%

Сравнение комиссий CMDY и BNDI

CMDY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и BNDI

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности BNDI в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.38%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%

Часто задаваемые вопросы

CMDY and BNDI have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.11%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs BNDI's -6.98%.

On 3-year performance, CMDY leads with 15.11% vs 4.89% for BNDI. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDY has performed better with a 15.11% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.

CMDY has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 5.79% for BNDI.

CMDY is categorized as Commodities, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.58% for BNDI.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDY и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор