Сравнение CMDY с BCI
CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds - CMDY tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index while BCI tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMDY returned 8.99%/yr vs 9.41%/yr for BCI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности CMDY и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 14.90%.
CMDY
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMDY и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 13.95% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.13% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 14.90% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -9.98% |
Correlation
The correlation between CMDY and BCI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between CMDY and BCI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDY vs. BCI — Ранг доходности на риск
CMDY
BCI
Сравнение CMDY c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMDY | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.74 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 7.23 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMDY и BCI
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, примерно равная максимальной просадке BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDY | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -32.69% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -14.82% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -14.82% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -26.50% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -13.39% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -11.99% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.55% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и BCI
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеют волатильность 4.48% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDY | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.38% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 15.17% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 17.14% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 16.83% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 15.66% | -1.01% |
Сравнение комиссий CMDY и BCI
CMDY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BCI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и BCI
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что меньше доходности BCI в 14.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 14.35% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 11.32% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CMDY and BCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CMDY has higher volatility (4.48%) compared to BCI (4.38%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs BCI's -32.69%.
On 5-year performance, BCI leads with 9.41% vs 8.99% for CMDY. On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BCI has performed better with a 9.41% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.
BCI has the higher dividend yield at 14.35%, compared with 11.32% for CMDY.
CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: iShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.26% for BCI.
BCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMDY и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор