Сравнение CMDY с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
CMDY и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CMDY и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDY и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.11% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDY показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 23.30%.
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDY и BCI
CMDY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Доходность на риск
CMDY vs. BCI — Ранг доходности на риск
CMDY
BCI
Сравнение CMDY c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDY | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.80 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.39 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.29 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 9.08 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDY | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.80 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CMDY и BCI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и BCI
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что меньше доходности BCI в 13.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок CMDY и BCI
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, примерно равная максимальной просадке BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDY | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -32.69% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -9.28% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -26.50% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.86% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -12.19% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.37% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и BCI
Текущая волатильность для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) составляет 6.76%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что CMDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDY | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 7.18% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.62% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 17.10% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 16.63% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 15.57% | -1.03% |