PortfoliosLab logo
Сравнение BCI с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCI и KMLM составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BCI и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.36%
20.56%
BCI
KMLM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCI:

0.33

KMLM:

-1.33

Коэф-т Сортино

BCI:

0.56

KMLM:

-1.78

Коэф-т Омега

BCI:

1.07

KMLM:

0.80

Коэф-т Кальмара

BCI:

0.18

KMLM:

-0.49

Коэф-т Мартина

BCI:

0.80

KMLM:

-1.58

Индекс Язвы

BCI:

5.57%

KMLM:

9.07%

Дневная вол-ть

BCI:

13.50%

KMLM:

10.82%

Макс. просадка

BCI:

-32.69%

KMLM:

-29.10%

Текущая просадка

BCI:

-15.57%

KMLM:

-29.10%

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -7.26%.


BCI

С начала года

5.01%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

4.65%

1 год

4.40%

5 лет

13.78%

10 лет

N/A

KMLM

С начала года

-7.26%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

-5.86%

1 год

-15.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCI и KMLM

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.


График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KMLM: 0.90%
График комиссии BCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCI: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCI и KMLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCI
Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCI c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BCI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BCI: 0.33
KMLM: -1.33
Коэффициент Сортино BCI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BCI: 0.56
KMLM: -1.78
Коэффициент Омега BCI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BCI: 1.07
KMLM: 0.80
Коэффициент Кальмара BCI, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BCI: 0.18
KMLM: -0.49
Коэффициент Мартина BCI, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BCI: 0.80
KMLM: -1.58

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
-1.33
BCI
KMLM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и KMLM

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности KMLM в 0.88%


TTM20242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
3.14%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
0.88%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCI и KMLM

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки KMLM в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.57%
-29.10%
BCI
KMLM

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и KMLM

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.21%
2.46%
BCI
KMLM