PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCI с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCI с KMLM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. Both are actively managed. Over the past 5 years, BCI returned 11.07%/yr vs 4.33%/yr for KMLM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BCI charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности BCI и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 26.68%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 10.79%.

BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—

KMLM

1 день
0.17%
1 месяц
-2.41%
С начала года
10.79%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.68%
3 года*
-0.47%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCI и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		26.68%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%5.22%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		10.79%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Correlation

The correlation between BCI and KMLM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.20

The correlation between BCI and KMLM shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с FAARBCI с HEZU
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

BCI vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCI c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCIKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.20

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.68

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

2.18

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

7.18

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCI vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCIKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.20

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.30

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BCI и KMLM

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCIKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-27.47%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-6.30%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-22.28%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-27.47%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-13.61%

+9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-12.74%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.91%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и KMLM

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCIKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.46%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

9.63%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

11.43%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

14.62%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

14.73%

+0.92%

Сравнение комиссий BCI и KMLM

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и KMLM

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности KMLM в 4.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.53%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCI and KMLM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCI has higher volatility (5.16%) compared to KMLM (4.46%). In terms of maximum drawdown, BCI dropped -32.69% vs KMLM's -27.47%.

On 5-year performance, BCI leads with 11.07% vs 4.33% for KMLM. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCI has performed better with a 11.07% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 4.53% for KMLM.

BCI is categorized as Commodities, while KMLM is Long-Short. They also come from different issuers: Aberdeen and CICC. Their fees differ too: 0.25% for BCI and 0.90% for KMLM.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCI и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор