PortfoliosLab logo
Сравнение BCI с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCI и KMLM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BCI и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.23%
-3.08%
BCI
KMLM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCI:

0.65

KMLM:

-0.01

Коэф-т Сортино

BCI:

0.98

KMLM:

0.05

Коэф-т Омега

BCI:

1.11

KMLM:

1.01

Коэф-т Кальмара

BCI:

0.29

KMLM:

-0.01

Коэф-т Мартина

BCI:

1.38

KMLM:

-0.02

Индекс Язвы

BCI:

5.35%

KMLM:

6.76%

Дневная вол-ть

BCI:

11.33%

KMLM:

10.44%

Макс. просадка

BCI:

-32.69%

KMLM:

-25.77%

Текущая просадка

BCI:

-18.93%

KMLM:

-22.33%

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 1.60%.


BCI

С начала года

0.84%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

1.23%

1 год

7.46%

5 лет

6.58%

10 лет

N/A

KMLM

С начала года

1.60%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-3.08%

1 год

0.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCI и KMLM

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.


График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии BCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCI и KMLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCI
Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCI c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BCI, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.65-0.01
Коэффициент Сортино BCI, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.980.05
Коэффициент Омега BCI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.01
Коэффициент Кальмара BCI, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.29-0.01
Коэффициент Мартина BCI, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.38-0.02
BCI
KMLM

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.65
-0.01
BCI
KMLM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и KMLM

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности KMLM в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
3.27%3.30%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
0.81%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCI и KMLM

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки KMLM в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-18.93%
-22.33%
BCI
KMLM

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и KMLM

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) составляет 2.96%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что BCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.96%
3.28%
BCI
KMLM