PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCI с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCI с KMLM

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

BCI и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCI или KMLM.

Корреляция

Корреляция между BCI и KMLM составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BCI и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCI:

0.01

KMLM:

-0.90

Коэф-т Сортино

BCI:

0.23

KMLM:

-1.24

Коэф-т Омега

BCI:

1.03

KMLM:

0.86

Коэф-т Кальмара

BCI:

0.05

KMLM:

-0.33

Коэф-т Мартина

BCI:

0.22

KMLM:

-1.37

Индекс Язвы

BCI:

5.71%

KMLM:

7.09%

Дневная вол-ть

BCI:

13.48%

KMLM:

10.32%

Макс. просадка

BCI:

-32.69%

KMLM:

-29.26%

Текущая просадка

BCI:

-15.45%

KMLM:

-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -5.91%.

BCI

С начала года

5.16%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

6.15%

1 год

0.11%

3 года

-3.92%

5 лет

13.02%

10 лет

N/A

KMLM

С начала года

-5.91%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

-4.49%

1 год

-9.23%

3 года

-6.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Сравнение комиссий BCI и KMLM

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCI и KMLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCI c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и KMLM

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности KMLM в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		3.13%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCI и KMLM

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки KMLM в -29.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и KMLM

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...