Сравнение BCI с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
BCI и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BCI и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCI и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | 5.22% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 7.86%.
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCI и KMLM
BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
BCI vs. KMLM — Ранг доходности на риск
BCI
KMLM
Сравнение BCI c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCI | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.84 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.22 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 1.16 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 3.43 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCI | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.84 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.38 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BCI и KMLM составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и KMLM
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности KMLM в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCI и KMLM
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCI | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -27.47% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -6.73% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -27.47% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -15.90% | +15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -12.73% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.27% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и KMLM
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCI | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 4.03% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 7.26% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 9.85% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 14.58% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 14.67% | +0.90% |