PortfoliosLab logo
Сравнение BCI с COM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCI и COM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BCI и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.58%
52.74%
BCI
COM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCI:

0.33

COM:

0.10

Коэф-т Сортино

BCI:

0.56

COM:

0.19

Коэф-т Омега

BCI:

1.07

COM:

1.02

Коэф-т Кальмара

BCI:

0.18

COM:

0.09

Коэф-т Мартина

BCI:

0.80

COM:

0.26

Индекс Язвы

BCI:

5.57%

COM:

3.14%

Дневная вол-ть

BCI:

13.50%

COM:

8.45%

Макс. просадка

BCI:

-32.69%

COM:

-15.95%

Текущая просадка

BCI:

-15.57%

COM:

-6.89%

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 1.03%.


BCI

С начала года

5.01%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

4.65%

1 год

4.40%

5 лет

13.78%

10 лет

N/A

COM

С начала года

1.03%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-1.08%

1 год

0.00%

5 лет

11.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCI и COM

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COM в 0.70%.


График комиссии COM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COM: 0.70%
График комиссии BCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCI: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCI и COM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCI
Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

COM
Ранг риск-скорректированной доходности COM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCI c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BCI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BCI: 0.33
COM: 0.10
Коэффициент Сортино BCI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BCI: 0.56
COM: 0.19
Коэффициент Омега BCI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BCI: 1.07
COM: 1.02
Коэффициент Кальмара BCI, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BCI: 0.18
COM: 0.09
Коэффициент Мартина BCI, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BCI: 0.80
COM: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа COM равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.10
BCI
COM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и COM

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности COM в 3.77%


TTM20242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
3.14%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
3.77%3.87%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Просадки

Сравнение просадок BCI и COM

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.57%
-6.89%
BCI
COM

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и COM

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.21%
4.19%
BCI
COM