PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCI с COM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCI с COM

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).

BCI и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCI или COM.

Корреляция

Корреляция между BCI и COM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCI и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCI:

0.01

COM:

-0.37

Коэф-т Сортино

BCI:

0.23

COM:

-0.34

Коэф-т Омега

BCI:

1.03

COM:

0.96

Коэф-т Кальмара

BCI:

0.05

COM:

-0.25

Коэф-т Мартина

BCI:

0.22

COM:

-0.72

Индекс Язвы

BCI:

5.71%

COM:

3.29%

Дневная вол-ть

BCI:

13.48%

COM:

8.07%

Макс. просадка

BCI:

-32.69%

COM:

-15.95%

Текущая просадка

BCI:

-15.45%

COM:

-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 1.00%.

BCI

С начала года

5.16%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

6.15%

1 год

0.11%

3 года

-3.92%

5 лет

13.02%

10 лет

N/A

COM

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

0.02%

1 год

-2.98%

3 года

-0.89%

5 лет

11.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Сравнение комиссий BCI и COM

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COM в 0.70%.

COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCI и COM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
COM
Ранг риск-скорректированной доходности COM, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCI c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа COM равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и COM

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности COM в 3.77%

TTM20242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		3.13%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		3.77%3.87%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Просадки

Сравнение просадок BCI и COM

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и COM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и COM

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...