Сравнение BCI с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
BCI и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BCI и COM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCI и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.43% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -1.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 13.43%.
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCI и COM
BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Доходность на риск
BCI vs. COM — Ранг доходности на риск
BCI
COM
Сравнение BCI c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCI | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.63 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.14 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.75 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 5.92 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCI | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.63 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.04 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BCI и COM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и COM
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности COM в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.49% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок BCI и COM
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и COM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCI | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -15.95% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -6.15% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -14.02% | -12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.29% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -6.37% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.86% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и COM
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCI | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 3.84% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 8.25% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 10.37% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 9.72% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 9.76% | +5.81% |