PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCI с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCI и COMT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BCI и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.54%
50.31%
BCI
COMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCI:

0.19

COMT:

-0.45

Коэф-т Сортино

BCI:

0.34

COMT:

-0.52

Коэф-т Омега

BCI:

1.04

COMT:

0.94

Коэф-т Кальмара

BCI:

0.09

COMT:

-0.26

Коэф-т Мартина

BCI:

0.44

COMT:

-1.38

Индекс Язвы

BCI:

5.40%

COMT:

5.03%

Дневная вол-ть

BCI:

12.60%

COMT:

15.37%

Макс. просадка

BCI:

-32.69%

COMT:

-51.89%

Текущая просадка

BCI:

-18.01%

COMT:

-23.24%

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью -3.08%.


BCI

С начала года

1.97%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-0.08%

1 год

2.42%

5 лет

12.48%

10 лет

N/A

COMT

С начала года

-3.08%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-5.14%

1 год

-7.53%

5 лет

13.22%

10 лет

2.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCI и COMT

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.


COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
График комиссии COMT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COMT: 0.48%
График комиссии BCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCI: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCI и COMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCI
Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCI c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCI, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
BCI: 0.19
COMT: -0.45
Коэффициент Сортино BCI, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BCI: 0.34
COMT: -0.52
Коэффициент Омега BCI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BCI: 1.04
COMT: 0.94
Коэффициент Кальмара BCI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BCI: 0.09
COMT: -0.26
Коэффициент Мартина BCI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
BCI: 0.44
COMT: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа COMT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
-0.45
BCI
COMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и COMT

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности COMT в 5.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
3.23%3.30%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.06%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок BCI и COMT

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.01%
-23.24%
BCI
COMT

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и COMT

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) составляет 5.27%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что BCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.27%
6.64%
BCI
COMT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab