PortfoliosLab logo
Сравнение BCI с COMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCI и COMT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BCI и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.58%
54.11%
BCI
COMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCI:

0.33

COMT:

-0.27

Коэф-т Сортино

BCI:

0.56

COMT:

-0.27

Коэф-т Омега

BCI:

1.07

COMT:

0.97

Коэф-т Кальмара

BCI:

0.18

COMT:

-0.17

Коэф-т Мартина

BCI:

0.80

COMT:

-0.85

Индекс Язвы

BCI:

5.57%

COMT:

5.27%

Дневная вол-ть

BCI:

13.50%

COMT:

16.34%

Макс. просадка

BCI:

-32.69%

COMT:

-51.89%

Текущая просадка

BCI:

-15.57%

COMT:

-21.30%

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью -0.63%.


BCI

С начала года

5.01%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

4.65%

1 год

4.40%

5 лет

13.78%

10 лет

N/A

COMT

С начала года

-0.63%

1 месяц

-3.64%

6 месяцев

-0.43%

1 год

-5.12%

5 лет

14.68%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCI и COMT

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.


График комиссии COMT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COMT: 0.48%
График комиссии BCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCI: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCI и COMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCI
Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг риск-скорректированной доходности COMT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCI c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BCI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BCI: 0.33
COMT: -0.27
Коэффициент Сортино BCI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BCI: 0.56
COMT: -0.27
Коэффициент Омега BCI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BCI: 1.07
COMT: 0.97
Коэффициент Кальмара BCI, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BCI: 0.18
COMT: -0.17
Коэффициент Мартина BCI, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BCI: 0.80
COMT: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа COMT равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
-0.27
BCI
COMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и COMT

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности COMT в 4.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
3.14%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
4.93%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%0.56%

Просадки

Сравнение просадок BCI и COMT

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и COMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.57%
-21.30%
BCI
COMT

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и COMT

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) составляет 7.21%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что BCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.21%
8.61%
BCI
COMT