PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCI с PDBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCI с PDBC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

BCI и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCI или PDBC.

Корреляция

Корреляция между BCI и PDBC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCI и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCI:

0.01

PDBC:

-0.43

Коэф-т Сортино

BCI:

0.23

PDBC:

-0.44

Коэф-т Омега

BCI:

1.03

PDBC:

0.95

Коэф-т Кальмара

BCI:

0.05

PDBC:

-0.22

Коэф-т Мартина

BCI:

0.22

PDBC:

-0.97

Индекс Язвы

BCI:

5.71%

PDBC:

6.35%

Дневная вол-ть

BCI:

13.48%

PDBC:

15.91%

Макс. просадка

BCI:

-32.69%

PDBC:

-49.52%

Текущая просадка

BCI:

-15.45%

PDBC:

-23.22%

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью -1.00%.

BCI

С начала года

5.16%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

6.15%

1 год

0.11%

3 года

-3.92%

5 лет

13.02%

10 лет

N/A

PDBC

С начала года

-1.00%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

-0.57%

1 год

-6.78%

3 года

-5.71%

5 лет

15.05%

10 лет

2.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий BCI и PDBC

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCI и PDBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг риск-скорректированной доходности PDBC, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCI c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и PDBC

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности PDBC в 4.47%

TTM202420232022202120202019201820172016
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		3.13%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.47%4.43%4.21%13.04%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.50%

Просадки

Сравнение просадок BCI и PDBC

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и PDBC

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) составляет 3.67%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что BCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...