Сравнение BCI с GNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR).
BCI и GNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BCI и GNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCI и GNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у GNR с доходностью 19.84%.
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCI и GNR
BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GNR в 0.40%.
Доходность на риск
BCI vs. GNR — Ранг доходности на риск
BCI
GNR
Сравнение BCI c GNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCI | GNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.11 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.71 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.98 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 15.59 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCI | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.11 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.26 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BCI и GNR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и GNR
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности GNR в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок BCI и GNR
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и GNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCI | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -51.37% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -14.80% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -25.66% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.86% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -15.10% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.83% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и GNR
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCI | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.51% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 13.76% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 20.70% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 20.35% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 22.01% | -6.44% |