PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCI с GNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCI с GNR

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR).

BCI и GNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCI или GNR.

Корреляция

Корреляция между BCI и GNR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCI и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCI:

0.01

GNR:

-0.41

Коэф-т Сортино

BCI:

0.23

GNR:

-0.44

Коэф-т Омега

BCI:

1.03

GNR:

0.94

Коэф-т Кальмара

BCI:

0.05

GNR:

-0.38

Коэф-т Мартина

BCI:

0.22

GNR:

-0.93

Индекс Язвы

BCI:

5.71%

GNR:

8.59%

Дневная вол-ть

BCI:

13.48%

GNR:

19.78%

Макс. просадка

BCI:

-32.69%

GNR:

-51.37%

Текущая просадка

BCI:

-15.45%

GNR:

-8.13%

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 6.91%.

BCI

С начала года

5.16%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

6.15%

1 год

0.11%

3 года

-3.92%

5 лет

13.02%

10 лет

N/A

GNR

С начала года

6.91%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

0.01%

1 год

-8.02%

3 года

0.01%

5 лет

12.38%

10 лет

4.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Сравнение комиссий BCI и GNR

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GNR в 0.40%.

GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCI и GNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг риск-скорректированной доходности GNR, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCI c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа GNR равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и GNR

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности GNR в 4.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		3.13%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%0.00%0.00%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		4.43%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.60%2.59%

Просадки

Сравнение просадок BCI и GNR

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и GNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и GNR

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеют волатильность 3.67% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...