Сравнение BCI с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
BCI и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCI или FAAR.
Доходность
Сравнение доходности BCI и FAAR
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCI показывает доходность 3.93%, а FAAR немного выше – 4.11%.
BCI
3.93%
-0.05%
-6.20%
0.48%
6.70%
N/A
FAAR
4.11%
-0.29%
-1.25%
1.60%
5.73%
N/A
Основные характеристики
| BCI | FAAR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 0.27 |
| Коэф-т Сортино | 0.21 | 0.45 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 0.13 |
| Коэф-т Мартина | 0.21 | 0.91 |
| Индекс Язвы | 5.38% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 12.65% | 8.28% |
| Макс. просадка | -32.69% | -16.65% |
| Текущая просадка | -20.78% | -12.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCI и FAAR
BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между BCI и FAAR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCI c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и FAAR
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FAAR в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 3.78% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.22% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.04% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок BCI и FAAR
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки FAAR в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и FAAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и FAAR
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.