Сравнение BCI с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
BCI и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCI или FAAR.
Корреляция
Корреляция между BCI и FAAR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BCI и FAAR
Основные характеристики
BCI:
0.36
FAAR:
-0.35
BCI:
0.60
FAAR:
-0.38
BCI:
1.07
FAAR:
0.95
BCI:
0.19
FAAR:
-0.23
BCI:
0.88
FAAR:
-1.27
BCI:
5.56%
FAAR:
3.21%
BCI:
13.50%
FAAR:
11.84%
BCI:
-32.69%
FAAR:
-18.03%
BCI:
-15.33%
FAAR:
-14.40%
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью -3.74%.
BCI
5.32%
-1.89%
5.11%
4.95%
13.71%
N/A
FAAR
-3.74%
-6.61%
-2.34%
-4.91%
5.75%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCI и FAAR
BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BCI и FAAR
BCI
FAAR
Сравнение BCI c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и FAAR
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FAAR в 3.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 3.13% | 3.30% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.41% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.04% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок BCI и FAAR
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и FAAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и FAAR
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) составляет 7.21%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что BCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.