Сравнение BCI с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
BCI и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BCI и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCI и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 4.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 23.30%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCI и FAAR
BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
BCI vs. FAAR — Ранг доходности на риск
BCI
FAAR
Сравнение BCI c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCI | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.00 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.69 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.57 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 7.53 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCI | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.00 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BCI и FAAR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и FAAR
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности FAAR в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок BCI и FAAR
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCI | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -18.03% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -11.54% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -18.03% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.86% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -7.97% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.93% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и FAAR
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCI | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.66% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 10.65% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 15.32% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 13.00% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 11.54% | +4.03% |