PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCI с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BCI и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCI и FAAR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
23.30%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%2.94%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%4.10%

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 23.30%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.


BCI

1 день
-0.86%
1 месяц
8.27%
С начала года
23.30%
6 месяцев
29.43%
1 год
30.64%
3 года*
13.18%
5 лет*
13.12%
10 лет*

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Сравнение комиссий BCI и FAAR

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Доходность на риск

BCI vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCI
Ранг доходности на риск BCI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 8080
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCI c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCIFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.00

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.69

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.57

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

7.53

+1.55

BCI vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BCIFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.00

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.02

Корреляция

Корреляция между BCI и FAAR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и FAAR

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности FAAR в 9.24%


TTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
13.37%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок BCI и FAAR

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и FAAR.


Загрузка...

Показатели просадок


BCIFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-18.03%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-11.54%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-18.03%

-8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.86%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-7.97%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.93%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и FAAR

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BCIFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.66%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

10.65%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

15.32%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

13.00%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

11.54%

+4.03%