PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCI с FAAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCI с FAAR

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).

BCI и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCI или FAAR.

Корреляция

Корреляция между BCI и FAAR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCI и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCI:

0.01

FAAR:

-0.28

Коэф-т Сортино

BCI:

0.23

FAAR:

-0.26

Коэф-т Омега

BCI:

1.03

FAAR:

0.97

Коэф-т Кальмара

BCI:

0.05

FAAR:

-0.16

Коэф-т Мартина

BCI:

0.22

FAAR:

-0.85

Индекс Язвы

BCI:

5.71%

FAAR:

3.48%

Дневная вол-ть

BCI:

13.48%

FAAR:

11.78%

Макс. просадка

BCI:

-32.69%

FAAR:

-18.03%

Текущая просадка

BCI:

-15.45%

FAAR:

-14.40%

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью -3.74%.

BCI

С начала года

5.16%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

6.15%

1 год

0.11%

3 года

-3.92%

5 лет

13.02%

10 лет

N/A

FAAR

С начала года

-3.74%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

-1.82%

1 год

-3.25%

3 года

-3.73%

5 лет

5.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Сравнение комиссий BCI и FAAR

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCI и FAAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг риск-скорректированной доходности FAAR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAAR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCI c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа FAAR равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и FAAR

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FAAR в 3.41%

TTM20242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		3.13%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		3.41%3.45%3.20%5.82%6.49%3.04%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок BCI и FAAR

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и FAAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и FAAR

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что BCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...