PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCI с DBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCI с DBC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).

BCI и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCI или DBC.

Корреляция

Корреляция между BCI и DBC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCI и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCI:

0.01

DBC:

-0.33

Коэф-т Сортино

BCI:

0.23

DBC:

-0.32

Коэф-т Омега

BCI:

1.03

DBC:

0.96

Коэф-т Кальмара

BCI:

0.05

DBC:

-0.10

Коэф-т Мартина

BCI:

0.22

DBC:

-0.80

Индекс Язвы

BCI:

5.71%

DBC:

6.13%

Дневная вол-ть

BCI:

13.48%

DBC:

16.15%

Макс. просадка

BCI:

-32.69%

DBC:

-76.36%

Текущая просадка

BCI:

-15.45%

DBC:

-46.44%

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 0.09%.

BCI

С начала года

5.16%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

6.15%

1 год

0.11%

3 года

-3.92%

5 лет

13.02%

10 лет

N/A

DBC

С начала года

0.09%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

0.73%

1 год

-5.36%

3 года

-5.24%

5 лет

15.55%

10 лет

3.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Сравнение комиссий BCI и DBC

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCI и DBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг риск-скорректированной доходности DBC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCI c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа DBC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и DBC

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности DBC в 5.21%

TTM20242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		3.13%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		5.21%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCI и DBC

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и DBC

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) составляет 3.67%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что BCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...