PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCI с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BCI и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 26.68%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%.


BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCI и DBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
26.68%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%2.94%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%9.20%

Correlation

The correlation between BCI and DBC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

0.85

The correlation between BCI and DBC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCI и DBC


Секторы
BCI
DBC

Финансовые услуги

100.0%
91.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BCI
100.0%
DBC
91.5%

Сырьевые материалы

BCI

-

DBC

-

Коммуникационные услуги

BCI

-

DBC

-

Потребительский циклический сектор

BCI

-

DBC

-

Потребительский защитный сектор

BCI

-

DBC

-

Энергетика

BCI

-

DBC

-

Здравоохранение

BCI

-

DBC

-

Промышленность

BCI

-

DBC

-

Недвижимость

BCI

-

DBC

-

Технологии

BCI

-

DBC

-

Коммунальные услуги

BCI

-

DBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Доходность на риск

BCI vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCI c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCIDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

6.54

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

13.91

-0.77

BCI vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BCIDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.47

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.12

+0.36

Просадки

Сравнение просадок BCI и DBC

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и DBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCIDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-76.36%

+43.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-7.05%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-13.82%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-27.34%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-21.64%

+17.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-46.22%

+34.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.31%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и DBC

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) составляет 5.16%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что BCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCIDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.45%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

15.75%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

18.68%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

19.18%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

17.81%

-2.16%

Сравнение комиссий BCI и DBC

BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и DBC

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности DBC в 2.46%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, BCI and DBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBC has higher volatility (6.45%) compared to BCI (5.16%). In terms of maximum drawdown, BCI dropped -32.69% vs DBC's -76.36%.

On 5-year performance, DBC leads with 12.78% vs 11.07% for BCI. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBC has performed better with a 12.78% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 2.46% for DBC.

They also come from different issuers: Aberdeen and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for BCI and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCI и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор