Сравнение BCI с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
BCI и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCI или DBC.
Основные характеристики
| BCI | DBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.13% | 4.72% |
| Дох-ть за 1 год | 4.76% | 7.43% |
| Дох-ть за 3 года | 5.87% | 10.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.64% | 9.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 12.50% | 14.04% |
| Макс. просадка | -32.69% | -76.36% |
| Current Drawdown | -20.62% | -45.16% |
Корреляция
Корреляция между BCI и DBC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BCI и DBC
С начала года, BCI показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 4.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCI и DBC
BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCI c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и DBC
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности DBC в 4.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 3.77% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.72% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCI и DBC
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и DBC
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) составляет 2.69%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что BCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.