PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMDT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMDT с VOO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

CMDT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMDT или VOO.

Корреляция

Корреляция между CMDT и VOO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMDT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMDT:

-0.00

VOO:

0.69

Коэф-т Сортино

CMDT:

0.59

VOO:

1.10

Коэф-т Омега

CMDT:

1.09

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

CMDT:

0.01

VOO:

0.73

Коэф-т Мартина

CMDT:

0.04

VOO:

2.79

Индекс Язвы

CMDT:

11.70%

VOO:

4.89%

Дневная вол-ть

CMDT:

75.48%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

CMDT:

-60.09%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CMDT:

-47.34%

VOO:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции CMDT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.50% против 12.78% соответственно.

CMDT

С начала года

-0.91%

1 месяц

31.94%

6 месяцев

4.18%

1 год

-0.12%

3 года

-7.35%

5 лет

-4.48%

10 лет

-3.50%

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.35%

3 года

16.79%

5 лет

16.77%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий CMDT и VOO

CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMDT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг риск-скорректированной доходности CMDT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMDT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMDT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и VOO

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		8.31%8.45%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CMDT и VOO

Максимальная просадка CMDT за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и VOO

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 28.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...