Сравнение CMDT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CMDT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMDT или VOO.
Корреляция
Корреляция между CMDT и VOO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и VOO
Основные характеристики
CMDT:
0.19
VOO:
1.95
CMDT:
0.59
VOO:
2.61
CMDT:
1.10
VOO:
1.36
CMDT:
0.15
VOO:
2.94
CMDT:
1.60
VOO:
12.30
CMDT:
4.95%
VOO:
2.02%
CMDT:
40.97%
VOO:
12.74%
CMDT:
-56.29%
VOO:
-33.99%
CMDT:
-47.85%
VOO:
-0.55%
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции CMDT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.62% против 13.55% соответственно.
CMDT
-1.87%
-10.63%
6.19%
7.59%
-4.68%
-3.62%
VOO
3.49%
2.99%
15.05%
23.42%
14.62%
13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDT и VOO
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CMDT и VOO
CMDT
VOO
Сравнение CMDT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и VOO
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 8.61% | 8.45% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и VOO
Максимальная просадка CMDT за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и VOO
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 22.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.