PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDT с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMDT returned 16.55%/yr vs 22.68%/yr for VOO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности CMDT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность 22.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%.

CMDT

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.69%
6 месяцев
22.11%
1 год
34.25%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDT и VOO

2026 (YTD)202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		22.69%12.78%6.93%5.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%16.57%

Correlation

The correlation between CMDT and VOO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.09

The correlation between CMDT and VOO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMDT и VOO

Секторы
CMDT
VOO

Финансовые услуги

100.0%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

CMDT
100.0%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

CMDT

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

CMDT

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

CMDT

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

CMDT

-

VOO
4.9%

Энергетика

CMDT

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

CMDT

-

VOO
8.5%

Промышленность

CMDT

-

VOO
8.3%

Недвижимость

CMDT

-

VOO
1.9%

Технологии

CMDT

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

CMDT

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CMDT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDTVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.44

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.31

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

3.23

+4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.89

15.03

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.89

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CMDT и VOO

Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-33.99%

+24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-8.90%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.69%

-18.69%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-0.32%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-3.69%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.91%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и VOO

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.78%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

8.90%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

11.80%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

16.81%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

18.00%

-5.78%

Сравнение комиссий CMDT и VOO

CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и VOO

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.47%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CMDT and VOO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.42%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -9.69% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.68% vs 16.55% for CMDT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.68% return vs 16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

CMDT has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.02% for VOO.

CMDT is categorized as Commodities, while VOO is S&P 500. CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.03% for VOO.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор