Сравнение CMDT с VOO
CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMDT returned 12.37%/yr vs 20.91%/yr for VOO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.09%.
CMDT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам CMDT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 12.33% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 24.98% | 17.08% |
Correlation
The correlation between CMDT and VOO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDT vs. VOO — Ранг доходности на риск
CMDT
VOO
Сравнение CMDT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMDT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.50 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 11.08 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMDT и VOO
Максимальная просадка CMDT за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -33.99% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -8.90% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -18.69% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -3.23% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.68% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.01% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и VOO
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что CMDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.75% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 9.77% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 12.39% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 16.91% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.33% | 18.02% | -5.69% |
Сравнение комиссий CMDT и VOO
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и VOO
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.69% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CMDT and VOO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.75%) compared to CMDT (4.24%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -13.23% vs VOO's -33.99%.
On 3-year performance, VOO leads with 20.91% vs 12.37% for CMDT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.91% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.05% for VOO.
CMDT is categorized as Commodities, while VOO is S&P 500. CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMDT и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор