PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDT с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDT с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. CMDT is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 3 years, CMDT returned 16.90%/yr vs 10.81%/yr for DBMF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности CMDT и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность 23.96%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

CMDT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.96%
6 месяцев
24.09%
1 год
35.85%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDT и DBMF

2026 (YTD)202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		23.96%12.78%6.93%5.50%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%0.07%

Correlation

The correlation between CMDT and DBMF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.31

The correlation between CMDT and DBMF shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMDT и DBMF

Секторы
CMDT
DBMF

Финансовые услуги

100.0%
12.5%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

-

12.7%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

29.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

CMDT
100.0%
DBMF
12.5%

Сырьевые материалы

CMDT

-

DBMF
2.2%

Коммуникационные услуги

CMDT

-

DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

CMDT

-

DBMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

CMDT

-

DBMF
6.1%

Энергетика

CMDT

-

DBMF
3.9%

Здравоохранение

CMDT

-

DBMF
12.7%

Промышленность

CMDT

-

DBMF
8.4%

Недвижимость

CMDT

-

DBMF
2.5%

Технологии

CMDT

-

DBMF
29.8%

Коммунальные услуги

CMDT

-

DBMF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSHCMDT с TLT
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

CMDT vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDT c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDTDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.59

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.39

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.55

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.03

5.17

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.12

19.07

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDT vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDTDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.59

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.77

+0.55

Просадки

Сравнение просадок CMDT и DBMF

Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDTDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-20.39%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-6.10%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.69%

-15.60%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

0.00%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-6.59%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.65%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и DBMF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDTDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.12%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

9.76%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

12.17%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

12.52%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.21%

12.41%

-0.20%

Сравнение комиссий CMDT и DBMF

CMDT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и DBMF

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности DBMF в 5.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.44%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

CMDT and DBMF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.33%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -9.69% vs DBMF's -20.39%.

On 3-year performance, CMDT leads with 16.90% vs 10.81% for DBMF. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.90% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 2.44% for CMDT.

CMDT is categorized as Commodities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: PIMCO and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.85% for DBMF.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDT и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор