PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMDT с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMDT с DBMF

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

CMDT и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMDT или DBMF.

Корреляция

Корреляция между CMDT и DBMF составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMDT и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMDT:

0.02

DBMF:

-1.07

Коэф-т Сортино

CMDT:

0.60

DBMF:

-1.31

Коэф-т Омега

CMDT:

1.09

DBMF:

0.83

Коэф-т Кальмара

CMDT:

0.02

DBMF:

-0.61

Коэф-т Мартина

CMDT:

0.09

DBMF:

-1.02

Индекс Язвы

CMDT:

11.76%

DBMF:

9.91%

Дневная вол-ть

CMDT:

75.49%

DBMF:

9.91%

Макс. просадка

CMDT:

-60.09%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

CMDT:

-46.72%

DBMF:

-14.44%

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью -2.84%.

CMDT

С начала года

0.26%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-3.21%

1 год

1.24%

3 года

-6.99%

5 лет

-4.25%

10 лет

-3.38%

DBMF

С начала года

-2.84%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

-3.04%

1 год

-10.54%

3 года

-1.94%

5 лет

5.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Сравнение комиссий CMDT и DBMF

CMDT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMDT и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг риск-скорректированной доходности CMDT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMDT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMDT c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и DBMF

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности DBMF в 6.04%

TTM202420232022202120202019
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		8.22%8.45%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		6.04%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок CMDT и DBMF

Максимальная просадка CMDT за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и DBMF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 28.40% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...