PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDT с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMDT с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

CMDT и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CMDT и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMDT и DBMF

2026 (YTD)202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		16.85%12.78%6.93%5.50%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

CMDT

1 день
-0.09%
1 месяц
6.54%
С начала года
16.85%
6 месяцев
19.40%
1 год
23.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с SPYCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с COMCMDT с TLTCMDT с VCSH
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий CMDT и DBMF

CMDT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

CMDT vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDT c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDTDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.19

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.98

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

4.35

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

18.69

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDT vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDTDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.19

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.74

+0.48

Корреляция

Корреляция между CMDT и DBMF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и DBMF

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

TTM2025202420232022202120202019
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.59%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок CMDT и DBMF

Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

CMDTDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-20.39%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-6.10%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-3.63%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-6.70%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.42%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и DBMF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMDTDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.20%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

11.10%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

12.09%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

12.66%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

12.48%

-0.36%