PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMDT с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMDT с KMLM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

CMDT и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMDT или KMLM.

Корреляция

Корреляция между CMDT и KMLM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMDT и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMDT:

-0.00

KMLM:

-0.95

Коэф-т Сортино

CMDT:

0.59

KMLM:

-1.25

Коэф-т Омега

CMDT:

1.09

KMLM:

0.86

Коэф-т Кальмара

CMDT:

0.01

KMLM:

-0.33

Коэф-т Мартина

CMDT:

0.04

KMLM:

-1.38

Индекс Язвы

CMDT:

11.70%

KMLM:

7.05%

Дневная вол-ть

CMDT:

75.48%

KMLM:

10.31%

Макс. просадка

CMDT:

-60.09%

KMLM:

-29.26%

Текущая просадка

CMDT:

-47.34%

KMLM:

-28.48%

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -6.44%.

CMDT

С начала года

-0.91%

1 месяц

31.94%

6 месяцев

4.18%

1 год

-0.12%

3 года

-7.35%

5 лет

-4.48%

10 лет

-3.50%

KMLM

С начала года

-6.44%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-9.72%

3 года

-7.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Сравнение комиссий CMDT и KMLM

CMDT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMDT и KMLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг риск-скорректированной доходности CMDT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMDT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMDT c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и KMLM

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности KMLM в 0.87%

TTM2024202320222021
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		8.31%8.45%2.71%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%

Просадки

Сравнение просадок CMDT и KMLM

Максимальная просадка CMDT за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки KMLM в -29.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и KMLM

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 28.37% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...