PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDT с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMDT с KMLM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

CMDT и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CMDT и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMDT и KMLM

2026 (YTD)202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		16.85%12.78%6.93%5.50%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		7.86%-2.98%-1.69%-6.82%

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 7.86%.

CMDT

1 день
-0.09%
1 месяц
6.54%
С начала года
16.85%
6 месяцев
19.40%
1 год
23.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMLM

1 день
-0.74%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.64%
1 год
8.23%
3 года*
0.19%
5 лет*
5.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с CDXCMDT с COMCMDT с TLTCMDT с VCSH
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY

Сравнение комиссий CMDT и KMLM

CMDT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

CMDT vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDT c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDTKMLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.84

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.22

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.16

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

3.43

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDT vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDTKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.84

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.48

+0.74

Корреляция

Корреляция между CMDT и KMLM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и KMLM

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности KMLM в 4.66%

TTM20252024202320222021
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.59%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Просадки

Сравнение просадок CMDT и KMLM

Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и KMLM.

Загрузка...

Показатели просадок

CMDTKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-27.47%

+17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-6.73%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-15.90%

+15.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-12.73%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.27%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и KMLM

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMDTKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.03%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

7.26%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

9.85%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

14.58%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

14.67%

-2.55%