Сравнение CMDT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CMDT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMDT или SPY.
Корреляция
Корреляция между CMDT и SPY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и SPY
Основные характеристики
CMDT:
-0.01
SPY:
0.34
CMDT:
0.44
SPY:
0.62
CMDT:
1.07
SPY:
1.09
CMDT:
-0.01
SPY:
0.35
CMDT:
-0.06
SPY:
1.64
CMDT:
8.27%
SPY:
4.00%
CMDT:
60.78%
SPY:
19.55%
CMDT:
-56.27%
SPY:
-55.19%
CMDT:
-47.93%
SPY:
-12.02%
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции CMDT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.61% против 11.91% соответственно.
CMDT
-2.02%
-20.31%
2.27%
-0.49%
-4.71%
-3.61%
SPY
-7.99%
-4.19%
-6.68%
7.93%
15.74%
11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDT и SPY
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CMDT и SPY
CMDT
SPY
Сравнение CMDT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и SPY
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 8.41% | 8.45% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и SPY
Максимальная просадка CMDT за все время составила -56.27%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и SPY
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 16.22% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.47%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.