- ISIN
- US45032K1025
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 9 мая 2023 г.
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $802M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) прибавил 24.0% с начала года. Текущая цена акции CMDT — $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) показал доход в 23.96% с начала года и 35.85% за последние 12 месяцев.
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CMDT по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CMDT закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.80% | 1.82% | 8.58% | 5.95% | -1.29% | 1.34% | 23.96% | ||||||
| 2025 | 3.33% | -0.65% | 3.32% | -5.13% | 0.53% | 1.93% | 1.94% | 2.21% | 2.64% | 2.35% | -0.36% | 0.28% | 12.78% |
| 2024 | 1.87% | -0.24% | 4.00% | 1.57% | 0.19% | -0.41% | -2.42% | -1.52% | 3.09% | 0.15% | -0.08% | 0.70% | 6.93% |
| 2023 | -3.68% | 4.70% | 7.49% | 0.46% | 0.43% | -0.12% | -1.45% | -2.01% | 5.50% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund has an annualized alpha of 13.40%, beta of 0.15, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2023.
- This ETF captured 31.49% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -47.23%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.40%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 31.49%
- Участие в снижении
- -47.23%
Комиссия
Комиссия CMDT составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMDT имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMDT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | 2.93 | +5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.12 | 13.52 | +8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.84 | $2.22 | $0.70 |
Дивидендный доход | 2.44% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.22 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.93 | $2.22 |
| 2023 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.34 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund показал максимальную просадку в 9.69%, зарегистрированную 10 сент. 2024 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund составляет 2.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2024 года2024 | -9.69%сент. 2024 г. | 3mo 14d | 4mo 7d | 7mo 21dмай 2024 г. - янв. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.44%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 2mo 10d | 3mo 26dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.87%дек. 2023 г. | 2mo 28d | 3mo 22d | 6mo 20dсент. 2023 г. - апр. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.49%май 2026 г. | 14d | — | 22d 9hмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -4.35%февр. 2026 г. | 3d | 25d | 28dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| CMDT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -56.78% | +47.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -9.10% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.69% | -18.90% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -0.74% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -10.72% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.97% | -0.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMDT
Добавьте PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMDT