PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fu...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

CMDT — это пассивный ETF от PIMCO, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. CMDT запущен 9 мая 2023 г. и имеет комиссию в 0.65%.

Информация о ETF

ISIN

US45032K1025

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

9 мая 2023 г.

Категория

Commodities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия CMDT составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Популярные сравнения:
CMDT с SPY CMDT с DBMF CMDT с PDBC CMDT с TLT CMDT с KMLM CMDT с VCSH CMDT с CDX CMDT с COM CMDT с VOO CMDT с CLOZ
Популярные сравнения:
CMDT с SPY CMDT с DBMF CMDT с PDBC CMDT с TLT CMDT с KMLM CMDT с VCSH CMDT с CDX CMDT с COM CMDT с VOO CMDT с CLOZ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) показал доход в 0.26% с начала года и 1.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMDT составила -3.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

CMDT

С начала года

0.26%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-3.21%

1 год

1.24%

3 года

-6.99%

5 лет

-4.25%

10 лет

-3.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMDT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.59%1.98%-0.09%-16.45%12.62%0.26%
20241.87%-0.24%4.00%1.58%0.19%-0.41%-2.42%-1.52%3.09%0.15%0.17%4.23%10.97%
20230.00%0.00%0.00%0.00%-33.97%4.70%7.49%0.46%0.43%-0.12%-1.45%-2.01%-27.68%
20220.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20200.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20182.31%-1.34%-0.62%2.29%0.44%-4.82%-0.87%-2.39%2.04%1.28%0.00%0.00%-1.91%
2017-0.10%0.91%-2.80%-0.61%-1.29%-1.59%3.07%-0.18%0.28%1.64%-0.45%2.79%1.51%
2016-0.29%-0.12%3.35%7.49%0.45%3.88%-4.98%-2.90%2.95%1.34%-0.05%2.95%14.35%
2015-5.13%2.66%-4.23%4.57%-2.94%1.63%-10.31%-2.38%-1.58%-0.40%-5.93%-3.75%-25.25%
2014-0.98%4.80%0.76%2.37%-2.60%1.39%-4.59%-0.43%-4.50%-2.75%-2.29%-7.99%-16.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CMDT составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CMDT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMDT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.02
  • За 5 лет: -0.12
  • За 10 лет: -0.13
  • За всё время: -0.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.15 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$2.15$2.22$0.70

Дивидендный доход

8.22%8.45%2.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20
2024$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.76$0.00$0.93$2.22
2023$0.03$0.00$0.00$0.32$0.00$0.34$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund показал максимальную просадку в 60.09%, зарегистрированную 17 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund составляет 46.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.09%30 апр. 2014 г.269017 апр. 2025 г.———
-6.19%10 сент. 2013 г.214 нояб. 2013 г.3224 февр. 2014 г.53
-1.28%17 мар. 2014 г.219 мар. 2014 г.24 апр. 2014 г.4
-0.67%7 апр. 2014 г.17 апр. 2014 г.116 апр. 2014 г.2
-0.5%20 авг. 2013 г.221 авг. 2013 г.227 авг. 2013 г.4

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...