PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMDT с COM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMDT и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMDT и COM


2026 (YTD)202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
16.85%12.78%6.93%5.50%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
13.43%7.72%5.81%-8.39%

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 13.43%.


CMDT

1 день
-0.09%
1 месяц
6.54%
С начала года
16.85%
6 месяцев
19.40%
1 год
23.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

COM

1 день
-0.66%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.43%
6 месяцев
17.30%
1 год
16.85%
3 года*
6.69%
5 лет*
10.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Сравнение комиссий CMDT и COM

CMDT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии COM в 0.70%.


Доходность на риск

CMDT vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина

COM
Ранг доходности на риск COM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDT c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMDTCOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.63

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.14

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.75

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

5.92

+3.76

CMDT vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COM равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMDTCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.63

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.72

+0.50

Корреляция

Корреляция между CMDT и COM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и COM

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности COM в 2.49%


TTM202520242023202220212020201920182017
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
2.59%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.49%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Просадки

Сравнение просадок CMDT и COM

Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и COM.


Загрузка...

Показатели просадок


CMDTCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-15.95%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-6.15%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.29%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-6.37%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.86%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и COM

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CMDTCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.84%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

8.25%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

10.37%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

9.72%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

9.76%

+2.36%