Сравнение CMDT с COM
CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - CMDT tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index while COM tracks the Auspice Broad Commodity ER Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMDT returned 11.77%/yr vs 8.00%/yr for COM. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 18.43%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 15.66%.
CMDT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 18.43%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.45%
COM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 15.66%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.31M | $1.61M | $2.25M | |
| $1.54M | $1.65M | $4.97M |
Сравнение доходности по годам CMDT и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 18.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 15.66% | 7.72% | 5.81% | -8.55% |
Correlation
The correlation between CMDT and COM is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.73 |
The correlation between CMDT and COM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDT vs. COM — Ранг доходности на риск
CMDT
COM
Сравнение CMDT c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMDT | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.48 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.37 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 10.02 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMDT и COM
Максимальная просадка CMDT за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDT | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -15.95% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -7.63% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -8.50% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -3.96% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -6.26% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.56% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и COM
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDT | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 1.80% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 7.19% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 10.09% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 9.44% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 9.73% | +2.62% |
Сравнение комиссий CMDT и COM
CMDT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и COM
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности COM в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.60% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.51% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
CMDT and COM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.88%) compared to COM (1.80%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -13.23% vs COM's -15.95%.
On 3-year performance, CMDT leads with 11.77% vs 8.00% for COM. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 11.77% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
CMDT has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.51% for COM.
CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: PIMCO and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.70% for COM.
COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMDT и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор