Сравнение CMDT с CDX
CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both exchange-traded funds - CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. CMDT is passively managed, while CDX is actively managed. Over the past 3 years, CMDT returned 11.77%/yr vs 7.20%/yr for CDX. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 18.43%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.63%.
CMDT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 18.43%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.45%
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- -2.63%
- 1 год
- -3.52%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.26M | $2.30M | $3.02M | |
| $1.31M | $1.61M | $2.25M |
Сравнение доходности по годам CMDT и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 18.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
CDX Simplify High Yield ETF | -2.63% | 9.51% | 7.71% | 7.47% |
Correlation
The correlation between CMDT and CDX is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | -0.06 |
The correlation between CMDT and CDX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDT vs. CDX — Ранг доходности на риск
CMDT
CDX
Сравнение CMDT c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMDT | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.91 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.66 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | -1.54 | +8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMDT и CDX
Максимальная просадка CMDT за все время составила -13.23%, примерно равная максимальной просадке CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDT | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -13.24% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -5.37% | -7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -8.97% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -7.59% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -4.44% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.29% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и CDX
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Simplify High Yield ETF (CDX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDT | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 2.04% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 5.17% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 5.96% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 10.96% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 10.96% | +1.39% |
Сравнение комиссий CMDT и CDX
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и CDX
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности CDX в 8.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.30% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.60% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMDT and CDX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.88%) compared to CDX (2.04%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -13.23% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, CMDT leads with 11.77% vs 7.20% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 11.77% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CDX has the higher dividend yield at 8.30%, compared with 2.60% for CMDT.
CMDT is categorized as Commodities, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.25% for CDX.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMDT и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор