PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDT с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDT с CDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. CMDT is passively managed, while CDX is actively managed. Over the past 3 years, CMDT returned 16.90%/yr vs 7.17%/yr for CDX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.26%/yr for CDX.

Доходность

Сравнение доходности CMDT и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность 23.96%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.

CMDT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.96%
6 месяцев
24.09%
1 год
35.85%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDT и CDX

2026 (YTD)202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		23.96%12.78%6.93%5.50%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%6.44%

Correlation

The correlation between CMDT and CDX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

-0.07

The correlation between CMDT and CDX shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMDT и CDX

Секторы
CMDT
CDX

Финансовые услуги

100.0%
10.0%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

6.9%

Здравоохранение

-

14.2%

Промышленность

-

15.1%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

-

24.6%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

CMDT
100.0%
CDX
10.0%

Сырьевые материалы

CMDT

-

CDX
4.0%

Коммуникационные услуги

CMDT

-

CDX
4.1%

Потребительский циклический сектор

CMDT

-

CDX
9.8%

Потребительский защитный сектор

CMDT

-

CDX
4.1%

Энергетика

CMDT

-

CDX
6.9%

Здравоохранение

CMDT

-

CDX
14.2%

Промышленность

CMDT

-

CDX
15.1%

Недвижимость

CMDT

-

CDX
4.2%

Технологии

CMDT

-

CDX
24.6%

Коммунальные услуги

CMDT

-

CDX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с VCSHCMDT с TLT
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA

Доходность на риск

CMDT vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDT c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDTCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
-0.31

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
-0.40

+4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.95

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.03

-0.43

+8.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.12

-1.00

+23.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDT vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа CDX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDTCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

-0.31

+3.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.38

+0.94

Просадки

Сравнение просадок CMDT и CDX

Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDTCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-13.24%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-4.18%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.69%

-8.88%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-7.41%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-4.34%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.77%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и CDX

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDTCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

1.61%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

4.72%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

5.69%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

11.10%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.21%

11.10%

+1.11%

Сравнение комиссий CMDT и CDX

CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и CDX

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности CDX в 8.37%

ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.44%3.04%8.80%2.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMDT and CDX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.33%) compared to CDX (1.61%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -9.69% vs CDX's -13.24%.

On 3-year performance, CMDT leads with 16.90% vs 7.17% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.90% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 2.44% for CMDT.

CMDT is categorized as Commodities, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.26% for CDX.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDT и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор