Сравнение CMDT с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
CMDT и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CMDT и CDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDT и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDT и CDX
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Доходность на риск
CMDT vs. CDX — Ранг доходности на риск
CMDT
CDX
Сравнение CMDT c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDT | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.05 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 0.19 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.04 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 0.13 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 0.21 | +9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDT | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.05 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.40 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между CMDT и CDX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и CDX
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности CDX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и CDX
Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и CDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDT | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -13.24% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -8.88% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -6.78% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -4.24% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 5.48% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и CDX
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDT | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.10% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 4.15% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 16.10% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 11.24% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 11.24% | +0.88% |