Сравнение CMDT с CDX
CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both exchange-traded funds - CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. CMDT is passively managed, while CDX is actively managed. Over the past 3 years, CMDT returned 13.00%/yr vs 7.13%/yr for CDX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.
CMDT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 14.65%
- С начала года
- 17.48%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMDT и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 17.48% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 7.47% |
Correlation
The correlation between CMDT and CDX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | -0.06 |
The correlation between CMDT and CDX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDT vs. CDX — Ранг доходности на риск
CMDT
CDX
Сравнение CMDT c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMDT | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.97 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.31 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | -0.64 | +8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMDT и CDX
Максимальная просадка CMDT за все время составила -13.23%, примерно равная максимальной просадке CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDT | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -13.24% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -4.18% | -9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -8.88% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -7.41% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -4.40% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.05% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и CDX
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Simplify High Yield ETF (CDX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDT | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 1.79% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 5.04% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 5.86% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 11.00% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 11.00% | +1.32% |
Сравнение комиссий CMDT и CDX
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и CDX
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности CDX в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.63% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMDT and CDX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (4.44%) compared to CDX (1.79%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -13.23% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, CMDT leads with 13.00% vs 7.13% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 13.00% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 2.63% for CMDT.
CMDT is categorized as Commodities, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.25% for CDX.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMDT и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор